PortfoliosLab logo
Сравнение SBUX с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBUX и PEP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SBUX и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30,254.94%
1,718.95%
SBUX
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBUX:

-0.05

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

SBUX:

0.25

PEP:

-1.30

Коэф-т Омега

SBUX:

1.04

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

SBUX:

-0.06

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

SBUX:

-0.19

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

SBUX:

11.37%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

SBUX:

43.33%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

SBUX:

-81.91%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

SBUX:

-27.72%

PEP:

-27.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBUX:

$95.26B

PEP:

$185.55B

EPS

SBUX:

$3.10

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

SBUX:

27.05

PEP:

19.44

Коэффициент PEG

SBUX:

2.07

PEP:

2.42

Коэффициент P/S

SBUX:

2.64

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

SBUX:

0.00

PEP:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

SBUX:

$27.59B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBUX:

$7.23B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

SBUX:

$5.27B

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность -7.65%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции SBUX превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 7.28% против 6.61% соответственно.


SBUX

С начала года

-7.65%

1 месяц

-14.45%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-2.16%

5 лет

4.32%

10 лет

7.28%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-21.99%

5 лет

2.82%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBUX и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBUX c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBUX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBUX: -0.05
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино SBUX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBUX: 0.25
PEP: -1.30
Коэффициент Омега SBUX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBUX: 1.04
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара SBUX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBUX: -0.06
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина SBUX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBUX: -0.19
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.98
SBUX
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и PEP

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PEP в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBUX
Starbucks Corporation
2.82%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок SBUX и PEP

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-27.63%
SBUX
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и PEP

Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
9.14%
SBUX
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBUX и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию