PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBUX с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBUX с PEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBUX (Starbucks Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SBUX returned 8.07%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBUX и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starbucks Corporation (SBUX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBUX показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции SBUX превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 8.07% против 6.45% соответственно.

SBUX

1 день
0.40%
1 месяц
-8.11%
С начала года
15.28%
6 месяцев
11.44%
1 год
13.65%
3 года*
1.28%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
8.07%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-1.92%
1 год
12.44%
3 года*
-5.24%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBUX и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBUX
Starbucks Corporation		15.28%-5.26%-2.48%-1.19%-13.18%11.15%24.19%39.09%14.74%5.36%
PEP
PepsiCo, Inc.		0.20%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between SBUX and PEP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1992 г.

0.26

The correlation between SBUX and PEP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBUX:

$109.62B

PEP:

$195.42B

EPS

SBUX:

$1.31

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

SBUX:

73.18

PEP:

22.37

Коэффициент P/S

SBUX:

2.85

PEP:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

SBUX:

$38.46B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBUX:

$12.24B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

SBUX:

$5.14B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starbucks Corporation

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с SBUX:
SBUX с MCDSBUX с LKNCYSBUX с BROSSBUX с ^SP500TRSBUX с CMGSBUX с VOOSBUX с KDP
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

SBUX vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBUX
Ранг доходности на риск SBUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBUX c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBUXPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.58

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.05

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

2.12

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBUX vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBUX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEP равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBUX и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBUXPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.12

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SBUX и PEP

Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBUXPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.91%

-73.92%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-16.25%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.97%

-29.17%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.68%

-30.32%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-30.32%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-19.58%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-13.64%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

5.87%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SBUX и PEP

Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 5.44%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBUXPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.35%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

14.90%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

21.71%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

18.38%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

19.66%

+9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBUX и PEP

Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PEP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.99%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
SBUX
Starbucks Corporation		2.58%2.91%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBUX и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
9.53B
19.44B
(SBUX) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBUX и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Starbucks Corporation и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.3%
55.2%
Активы портфеля
SBUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

SBUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SBUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

SBUX and PEP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (6.35%) compared to SBUX (5.44%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBUX и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор