Сравнение SBUX с PEP
SBUX (Starbucks Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SBUX returned 8.87%/yr vs 5.66%/yr for PEP. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции SBUX превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 8.87% против 5.66% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.81%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 8.87%
- Всё время*
- 19.52%
PEP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -1.41%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.66%
- Всё время*
- 9.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.13B | $1.19B | $1.25B | |
| $1.03B | $815.08M | $803.25M |
Сравнение доходности по годам SBUX и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 27.43% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
PEP PepsiCo, Inc. | -1.41% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between SBUX and PEP is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between SBUX and PEP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$120.84B
PEP:
$189.57B
SBUX:
$1.74
PEP:
$7.65
SBUX:
61.08
PEP:
18.14
SBUX:
3.16
PEP:
1.96
SBUX:
$38.33B
PEP:
$96.90B
SBUX:
$12.17B
PEP:
$52.29B
SBUX:
$5.60B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. PEP — Ранг доходности на риск
SBUX
PEP
Сравнение SBUX c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.18 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 0.39 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и PEP
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -73.92% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -19.30% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -27.52% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -30.32% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -30.32% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -20.88% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -13.67% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 8.86% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и PEP
Текущая волатильность для Starbucks Corporation (SBUX) составляет 6.35%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что SBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.23% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 15.74% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 21.32% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 18.83% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 19.88% | +9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и PEP
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности PEP в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.14% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.33% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и PEP
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.49B при выручке в 9.32B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 980.40M при выручке в 9.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 9.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and PEP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (7.23%) compared to SBUX (6.35%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs PEP's -73.92%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор