Сравнение SBRA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или SPY.
Основные характеристики
| SBRA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.93% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 17.22% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.12% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.96% | 12.07% |
| Макс. просадка | -74.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.27% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между SBRA и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и SPY
С начала года, SBRA показывает доходность 35.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.12% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBRA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и SPY
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 8.22% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и SPY
Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и SPY
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.