PortfoliosLab logo
Сравнение SBRA с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBRA и SPHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SBRA и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.59%
201.77%
SBRA
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBRA:

1.49

SPHD:

0.83

Коэф-т Сортино

SBRA:

2.02

SPHD:

1.19

Коэф-т Омега

SBRA:

1.25

SPHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

SBRA:

1.96

SPHD:

0.90

Коэф-т Мартина

SBRA:

4.95

SPHD:

3.26

Индекс Язвы

SBRA:

7.31%

SPHD:

3.66%

Дневная вол-ть

SBRA:

24.29%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

SBRA:

-74.93%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

SBRA:

-8.31%

SPHD:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, SBRA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.97% против 7.96% соответственно.


SBRA

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-4.07%

1 год

34.61%

5 лет

16.36%

10 лет

2.97%

SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.60%

5 лет

11.85%

10 лет

7.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBRA и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBRA c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBRA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBRA: 1.49
SPHD: 0.83
Коэффициент Сортино SBRA, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBRA: 2.02
SPHD: 1.19
Коэффициент Омега SBRA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBRA: 1.25
SPHD: 1.17
Коэффициент Кальмара SBRA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBRA: 1.96
SPHD: 0.90
Коэффициент Мартина SBRA, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBRA: 4.95
SPHD: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа SBRA на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBRA и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.83
SBRA
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBRA и SPHD

Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
6.89%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SBRA и SPHD

Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.31%
-7.74%
SBRA
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности SBRA и SPHD

Текущая волатильность для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) составляет 8.17%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что SBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
9.69%
SBRA
SPHD