Сравнение SBRA с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или SPHD.
Основные характеристики
| SBRA | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.93% | 21.40% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 30.72% |
| Дох-ть за 3 года | 17.22% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | 7.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.12% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 19.64 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 21.96% | 11.17% |
| Макс. просадка | -74.93% | -41.39% |
| Текущая просадка | -7.27% | -1.94% |
Корреляция
Корреляция между SBRA и SPHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и SPHD
С начала года, SBRA показывает доходность 35.93%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.12% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBRA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и SPHD
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности SPHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 8.22% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и SPHD
Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и SPHD
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.