Сравнение SBRA с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBRA или SPHD.
Основные характеристики
| SBRA | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.15% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 35.46% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.02% | 3.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.78% | 4.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.30% | 7.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 23.08% | 13.08% |
| Макс. просадка | -74.93% | -41.39% |
| Current Drawdown | -16.74% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между SBRA и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBRA и SPHD
С начала года, SBRA показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции SBRA уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.30% против 7.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBRA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBRA и SPHD
Дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности SPHD в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 8.61% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.37% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SBRA и SPHD
Максимальная просадка SBRA за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBRA и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBRA и SPHD
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.