PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBR с PFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SBR и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
4.29%
SBR
PFLT

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции PFLT по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.60% соответственно.


SBR

С начала года

-1.13%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

1.79%

1 год

11.49%

5 лет (среднегодовая)

20.08%

10 лет (среднегодовая)

10.35%

PFLT

С начала года

1.14%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

3.74%

1 год

13.05%

5 лет (среднегодовая)

10.07%

10 лет (среднегодовая)

7.60%

Фундаментальные показатели


SBRPFLT
Рыночная капитализация$910.48M$821.58M
EPS$6.12$1.66
Цена/прибыль10.206.74
PEG коэффициент0.000.27
Общая выручка (12 мес.)$78.04M$120.75M
Валовая прибыль (12 мес.)$78.04M$93.87M
EBITDA (12 мес.)$75.56M$101.73M

Основные характеристики


SBRPFLT
Коэф-т Шарпа0.480.99
Коэф-т Сортино0.821.35
Коэф-т Омега1.101.18
Коэф-т Кальмара0.381.20
Коэф-т Мартина1.562.40
Индекс Язвы6.97%5.75%
Дневная вол-ть22.76%13.88%
Макс. просадка-56.41%-69.77%
Текущая просадка-18.70%-5.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SBR и PFLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBR c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.480.99
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.821.35
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.18
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.381.20
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.562.40
SBR
PFLT

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PFLT равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
0.99
SBR
PFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и PFLT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности PFLT в 11.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBR
Sabine Royalty Trust
10.15%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
11.09%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%7.63%

Просадки

Сравнение просадок SBR и PFLT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.70%
-5.86%
SBR
PFLT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и PFLT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 3.79%, в то время как у PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
5.52%
SBR
PFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и PFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию