PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBR с PFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBR с PFLT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBR (Sabine Royalty Trust) and PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) are both stocks. SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PFLT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SBR returned 16.56%/yr vs 4.95%/yr for PFLT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBR и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у PFLT с доходностью -14.50%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции PFLT по среднегодовой доходности: 16.56% против 4.95% соответственно.

SBR

1 день
-0.80%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
11.38%
С начала года
11.10%
1 год
19.96%
3 года*
13.39%
5 лет*
24.35%
10 лет*
16.56%

PFLT

1 день
1.39%
1 месяц
-5.83%
6 месяцев
-18.38%
С начала года
-14.50%
1 год
-22.12%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBR и PFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBR
Sabine Royalty Trust		11.10%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		-14.50%-4.17%0.62%23.05%-5.53%32.64%-1.41%15.52%-8.29%5.49%

Correlation

The correlation between SBR and PFLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$1.07B

PFLT:

$725.28M

EPS

SBR:

$5.69

PFLT:

$1.79

Коэффициент P/E

SBR:

12.92

PFLT:

4.08

Коэффициент PEG

SBR:

0.78

PFLT:

0.02

Коэффициент P/S

SBR:

12.39

PFLT:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$57.67M

PFLT:

$229.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$58.05M

PFLT:

$45.40M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$55.09M

PFLT:

$38.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabine Royalty Trust

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с GLP
Часто сравнивают с PFLT:
PFLT с PNNTPFLT с BIZDPFLT с PDIPFLT с OPFLT с SPYPFLT с SJTPFLT с SCHD

Доходность на риск

SBR vs. PFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PFLT
Ранг доходности на риск PFLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBR c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBRPFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-1.03

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-1.38

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.84

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.85

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-1.64

+3.86

SBR vs. PFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PFLT равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBR и PFLT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRPFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-69.77%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-26.17%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-27.18%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-29.64%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.71%

-69.77%

+19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-23.75%

+17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-8.41%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

13.51%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и PFLT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.37%, в то время как у PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRPFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

8.13%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

17.99%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

21.62%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.77%

21.36%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

29.05%

+2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и PFLT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности PFLT в 16.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		16.26%13.27%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.24%9.59%8.31%8.08%10.04%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.66%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и PFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
110.28M
(SBR) Общая выручка
(PFLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBR and PFLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFLT has higher volatility (8.13%) compared to SBR (4.37%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs PFLT's -69.77%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBR и PFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор