PortfoliosLab logo
Сравнение SBR с PFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBR и PFLT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SBR и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
221.49%
169.51%
SBR
PFLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBR:

0.68

PFLT:

-0.11

Коэф-т Сортино

SBR:

1.07

PFLT:

-0.01

Коэф-т Омега

SBR:

1.14

PFLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

SBR:

0.66

PFLT:

-0.11

Коэф-т Мартина

SBR:

3.10

PFLT:

-0.40

Индекс Язвы

SBR:

5.07%

PFLT:

5.40%

Дневная вол-ть

SBR:

23.03%

PFLT:

20.16%

Макс. просадка

SBR:

-56.41%

PFLT:

-69.77%

Текущая просадка

SBR:

-9.31%

PFLT:

-11.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$967.92M

PFLT:

$861.09M

EPS

SBR:

$5.45

PFLT:

$1.40

Коэффициент P/E

SBR:

12.16

PFLT:

6.99

Коэффициент PEG

SBR:

0.00

PFLT:

0.27

Коэффициент P/S

SBR:

11.08

PFLT:

4.00

Коэффициент P/B

SBR:

110.98

PFLT:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$61.99M

PFLT:

$110.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$61.99M

PFLT:

$134.04M

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$59.27M

PFLT:

$33.31M

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у PFLT с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции PFLT по среднегодовой доходности: 14.18% против 6.61% соответственно.


SBR

С начала года

6.01%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

14.52%

1 год

16.02%

5 лет

32.56%

10 лет

14.18%

PFLT

С начала года

-5.19%

1 месяц

-11.29%

6 месяцев

-8.83%

1 год

-3.32%

5 лет

21.24%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и PFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBR c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBR: 0.68
PFLT: -0.11
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBR: 1.07
PFLT: -0.01
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBR: 1.14
PFLT: 1.00
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBR: 0.66
PFLT: -0.11
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBR: 3.10
PFLT: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PFLT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.11
SBR
PFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и PFLT

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности PFLT в 12.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBR
Sabine Royalty Trust
7.98%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.34%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%

Просадки

Сравнение просадок SBR и PFLT

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-11.76%
SBR
PFLT

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и PFLT

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 12.12%, в то время как у PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
15.40%
SBR
PFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и PFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию