PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBR с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SBR и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
-8.53%
SBR
MPW

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 10.35% против -4.05% соответственно.


SBR

С начала года

-1.13%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

1.79%

1 год

11.49%

5 лет (среднегодовая)

20.08%

10 лет (среднегодовая)

10.35%

MPW

С начала года

-4.93%

1 месяц

-13.23%

6 месяцев

-9.44%

1 год

-0.84%

5 лет (среднегодовая)

-20.34%

10 лет (среднегодовая)

-4.05%

Фундаментальные показатели


SBRMPW
Рыночная капитализация$910.48M$2.61B
EPS$6.12-$2.90
PEG коэффициент0.001.93
Общая выручка (12 мес.)$78.04M$641.32M
Валовая прибыль (12 мес.)$78.04M-$325.21M
EBITDA (12 мес.)$75.56M-$791.75M

Основные характеристики


SBRMPW
Коэф-т Шарпа0.480.06
Коэф-т Сортино0.820.63
Коэф-т Омега1.101.08
Коэф-т Кальмара0.380.05
Коэф-т Мартина1.560.20
Индекс Язвы6.97%21.73%
Дневная вол-ть22.76%72.92%
Макс. просадка-56.41%-84.50%
Текущая просадка-18.70%-76.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SBR и MPW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBR c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.480.06
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.820.63
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.08
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.380.05
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.560.20
SBR
MPW

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа MPW равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
0.06
SBR
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и MPW

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности MPW в 12.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBR
Sabine Royalty Trust
10.15%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
12.24%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%6.63%

Просадки

Сравнение просадок SBR и MPW

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.70%
-76.44%
SBR
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и MPW

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 3.79%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
16.06%
SBR
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию