PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBR с LNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBR с LNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBR (Sabine Royalty Trust) and LNC (Lincoln National Corporation) are both stocks. SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LNC operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, SBR returned 17.70%/yr vs 0.94%/yr for LNC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBR и LNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Lincoln National Corporation (LNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у LNC с доходностью -21.75%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции LNC по среднегодовой доходности: 17.70% против 0.94% соответственно.

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.29%
6 месяцев
2.19%
1 год
25.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
26.72%
10 лет*
17.70%

LNC

1 день
1.52%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-21.75%
6 месяцев
-18.09%
1 год
9.26%
3 года*
21.49%
5 лет*
-9.22%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBR и LNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBR
Sabine Royalty Trust		17.29%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%
LNC
Lincoln National Corporation		-21.75%48.02%24.78%-5.55%-53.53%39.49%-11.08%17.95%-31.98%17.98%

Correlation

The correlation between SBR and LNC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.17

The correlation between SBR and LNC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SBR:

$5.06

LNC:

$12.09

Коэффициент P/E

SBR:

15.53

LNC:

2.82

Коэффициент PEG

SBR:

0.94

LNC:

0.02

Коэффициент P/S

SBR:

14.90

LNC:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$57.67M

LNC:

$18.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$58.05M

LNC:

$3.21B

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$55.09M

LNC:

$2.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabine Royalty Trust

Lincoln National Corporation

Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJT
Часто сравнивают с LNC:
LNC с PRULNC с ICELNC с BXPLNC с PFGLNC с CBLNC с BXLNC с SJM

Доходность на риск

SBR vs. LNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LNC
Ранг доходности на риск LNC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBR c LNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBRLNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.28

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.61

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.32

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

0.70

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBR vs. LNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа LNC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и LNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBRLNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.28

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.22

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.15

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SBR и LNC

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и LNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-92.87%

+36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-29.13%

+10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-29.13%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-73.14%

+38.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.71%

-79.19%

+28.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-43.76%

+42.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-25.04%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

13.27%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и LNC

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 6.09%, в то время как у Lincoln National Corporation (LNC) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

9.04%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

25.38%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

33.28%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

43.03%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

46.76%

-15.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и LNC

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности LNC в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNC
Lincoln National Corporation		5.29%4.04%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.03%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и LNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
5.31B
(SBR) Общая выручка
(LNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBR and LNC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNC has higher volatility (9.04%) compared to SBR (6.09%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs LNC's -92.87%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBR и LNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор