PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBR с LNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBR с LNC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и Lincoln National Corporation (LNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или LNC.

Корреляция

Корреляция между SBR и LNC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SBR и LNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Lincoln National Corporation (LNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,318.01%
532.88%
SBR
LNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBR:

0.69

LNC:

0.42

Коэф-т Сортино

SBR:

1.07

LNC:

0.84

Коэф-т Омега

SBR:

1.14

LNC:

1.12

Коэф-т Кальмара

SBR:

0.66

LNC:

0.28

Коэф-т Мартина

SBR:

3.11

LNC:

1.86

Индекс Язвы

SBR:

5.07%

LNC:

9.13%

Дневная вол-ть

SBR:

23.02%

LNC:

40.83%

Макс. просадка

SBR:

-56.41%

LNC:

-92.87%

Текущая просадка

SBR:

-9.08%

LNC:

-49.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$978.71M

LNC:

$5.42B

EPS

SBR:

$5.46

LNC:

$18.41

Коэффициент P/E

SBR:

12.29

LNC:

1.72

Коэффициент PEG

SBR:

0.00

LNC:

1.24

Коэффициент P/S

SBR:

11.21

LNC:

0.30

Коэффициент P/B

SBR:

112.41

LNC:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$61.99M

LNC:

$13.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$61.99M

LNC:

$13.74B

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$59.27M

LNC:

$111.00M

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у LNC с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции LNC по среднегодовой доходности: 14.09% против -2.49% соответственно.

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.47%

5 лет

33.26%

10 лет

14.09%

LNC

С начала года

2.99%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

1.99%

1 год

20.88%

5 лет

4.93%

10 лет

-2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и LNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBR c LNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBR: 0.69
LNC: 0.42
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBR: 1.07
LNC: 0.84
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBR: 1.14
LNC: 1.12
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBR: 0.66
LNC: 0.28
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBR: 3.11
LNC: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа LNC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и LNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.42
SBR
LNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и LNC

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности LNC в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBR
Sabine Royalty Trust		7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%
LNC
Lincoln National Corporation		5.67%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%

Просадки

Сравнение просадок SBR и LNC

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и LNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.08%
-49.98%
SBR
LNC

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и LNC

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 12.12%, в то время как у Lincoln National Corporation (LNC) волатильность равна 24.15%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
24.15%
SBR
LNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и LNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию