PortfoliosLab logo
Сравнение SBR с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBR и ET составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBR и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
605.73%
1,042.36%
SBR
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBR:

0.68

ET:

0.76

Коэф-т Сортино

SBR:

1.07

ET:

1.14

Коэф-т Омега

SBR:

1.14

ET:

1.16

Коэф-т Кальмара

SBR:

0.66

ET:

0.80

Коэф-т Мартина

SBR:

3.10

ET:

3.09

Индекс Язвы

SBR:

5.07%

ET:

6.38%

Дневная вол-ть

SBR:

23.03%

ET:

25.98%

Макс. просадка

SBR:

-56.41%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

SBR:

-9.31%

ET:

-15.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBR:

$967.92M

ET:

$58.67B

EPS

SBR:

$5.45

ET:

$1.29

Коэффициент P/E

SBR:

12.16

ET:

13.26

Коэффициент PEG

SBR:

0.00

ET:

0.76

Коэффициент P/S

SBR:

11.08

ET:

0.71

Коэффициент P/B

SBR:

110.98

ET:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$61.99M

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$61.99M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$59.27M

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 14.18% против 1.94% соответственно.


SBR

С начала года

6.01%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

14.52%

1 год

16.02%

5 лет

32.56%

10 лет

14.18%

ET

С начала года

-8.75%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

11.06%

1 год

19.41%

5 лет

30.98%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBR и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBR c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBR: 0.68
ET: 0.76
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBR: 1.07
ET: 1.14
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBR: 1.14
ET: 1.16
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBR: 0.66
ET: 0.80
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBR: 3.10
ET: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.76
SBR
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и ET

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности ET в 7.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBR
Sabine Royalty Trust
7.98%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%
ET
Energy Transfer LP
7.31%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SBR и ET

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-15.20%
SBR
ET

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и ET

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 12.12%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
16.29%
SBR
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию