PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBR с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SBR и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
18.67%
SBR
ET

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 10.35% против 2.45% соответственно.


SBR

С начала года

-1.13%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

1.79%

1 год

11.49%

5 лет (среднегодовая)

20.08%

10 лет (среднегодовая)

10.35%

ET

С начала года

41.08%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

17.18%

1 год

43.57%

5 лет (среднегодовая)

19.04%

10 лет (среднегодовая)

2.45%

Фундаментальные показатели


SBRET
Рыночная капитализация$910.48M$60.19B
EPS$6.12$1.36
Цена/прибыль10.2012.93
PEG коэффициент0.000.61
Общая выручка (12 мес.)$78.04M$83.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$78.04M$14.03B
EBITDA (12 мес.)$75.56M$14.83B

Основные характеристики


SBRET
Коэф-т Шарпа0.482.80
Коэф-т Сортино0.823.95
Коэф-т Омега1.101.50
Коэф-т Кальмара0.381.94
Коэф-т Мартина1.5622.99
Индекс Язвы6.97%1.91%
Дневная вол-ть22.76%15.73%
Макс. просадка-56.41%-87.81%
Текущая просадка-18.70%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SBR и ET составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBR c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.482.80
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.823.95
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.50
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.381.94
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.5622.99
SBR
ET

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
2.80
SBR
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и ET

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности ET в 7.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBR
Sabine Royalty Trust
10.15%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%
ET
Energy Transfer LP
7.10%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%

Просадки

Сравнение просадок SBR и ET

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.70%
0
SBR
ET

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и ET

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 3.79%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
4.68%
SBR
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию