Сравнение SBR с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или AGNC.
Основные характеристики
| SBR | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.13% | 11.35% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | 35.51% |
| Дох-ть за 3 года | 24.45% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.72% | 0.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.54% | 3.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 3.14 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 6.93% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 23.32% | 20.69% |
| Макс. просадка | -56.41% | -54.56% |
| Текущая просадка | -17.67% | -18.62% |
Фундаментальные показатели
| SBR | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $921.41M | $8.56B |
| EPS | $6.12 | $1.51 |
| Цена/прибыль | 10.33 | 6.40 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.04M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $75.56M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между SBR и AGNC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBR и AGNC
С начала года, SBR показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 10.54% против 3.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBR c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и AGNC
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности AGNC в 14.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 10.27% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.91% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и AGNC
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и AGNC
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.50%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности