PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBR с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SBR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
6.45%
SBR
AGNC

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 10.35% против 3.35% соответственно.


SBR

С начала года

-1.13%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

1.79%

1 год

11.49%

5 лет (среднегодовая)

20.08%

10 лет (среднегодовая)

10.35%

AGNC

С начала года

11.46%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

5.26%

1 год

27.91%

5 лет (среднегодовая)

0.74%

10 лет (среднегодовая)

3.35%

Фундаментальные показатели


SBRAGNC
Рыночная капитализация$910.48M$8.56B
EPS$6.12$1.49
Цена/прибыль10.206.49
PEG коэффициент0.0017.55
Общая выручка (12 мес.)$78.04M$3.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$78.04M$3.83B
EBITDA (12 мес.)$75.56M$5.01B

Основные характеристики


SBRAGNC
Коэф-т Шарпа0.481.42
Коэф-т Сортино0.821.99
Коэф-т Омега1.101.26
Коэф-т Кальмара0.380.79
Коэф-т Мартина1.567.46
Индекс Язвы6.97%3.88%
Дневная вол-ть22.76%20.42%
Макс. просадка-56.41%-54.56%
Текущая просадка-18.70%-18.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SBR и AGNC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.481.42
Коэффициент Сортино SBR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.821.99
Коэффициент Омега SBR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.26
Коэффициент Кальмара SBR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.380.79
Коэффициент Мартина SBR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.567.46
SBR
AGNC

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48
1.42
SBR
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и AGNC

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности AGNC в 14.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBR
Sabine Royalty Trust
10.15%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%7.75%
AGNC
AGNC Investment Corp.
14.89%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%19.44%

Просадки

Сравнение просадок SBR и AGNC

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.70%
-18.54%
SBR
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и AGNC

Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 3.79%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79%
6.69%
SBR
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию