PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBR с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBR с AGNC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SBR (Sabine Royalty Trust) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, SBR returned 17.27%/yr vs 6.46%/yr for AGNC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sabine Royalty Trust (SBR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBR показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 17.27% против 6.46% соответственно.

SBR

1 день
-2.13%
1 месяц
1.58%
С начала года
14.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.23%
3 года*
12.80%
5 лет*
25.55%
10 лет*
17.27%

AGNC

1 день
1.98%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.66%
6 месяцев
6.57%
1 год
28.80%
3 года*
17.91%
5 лет*
1.86%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBR и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBR
Sabine Royalty Trust		14.50%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.66%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between SBR and AGNC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.17

The correlation between SBR and AGNC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SBR:

$5.06

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

SBR:

15.16

AGNC:

7.75

Коэффициент PEG

SBR:

0.92

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

SBR:

14.54

AGNC:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

SBR:

$57.67M

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBR:

$58.05M

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

SBR:

$55.09M

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sabine Royalty Trust

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJT
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD

Доходность на риск

SBR vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBRAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.49

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.09

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.55

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

4.56

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBR vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBR на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBR и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBRAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SBR и AGNC

Максимальная просадка SBR за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBRAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-54.56%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-18.71%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-31.04%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-52.02%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.71%

-54.56%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-10.46%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-13.56%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

6.33%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SBR и AGNC

Sabine Royalty Trust (SBR) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что SBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBRAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.18%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

16.03%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

19.43%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

25.84%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

25.40%

+5.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBR и AGNC

Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности AGNC в 13.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.97%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.18%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B2022202320242025202600
(SBR) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBR and AGNC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBR has higher volatility (5.94%) compared to AGNC (5.18%). In terms of maximum drawdown, SBR dropped -56.40% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBR и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор