PortfoliosLab logo
Сравнение SBLK с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBLK и YYY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBLK и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.32%
96.10%
SBLK
YYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.89

YYY:

0.53

Коэф-т Сортино

SBLK:

-1.20

YYY:

0.75

Коэф-т Омега

SBLK:

0.85

YYY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.34

YYY:

0.51

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.22

YYY:

2.43

Индекс Язвы

SBLK:

26.97%

YYY:

2.83%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.94%

YYY:

13.05%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

SBLK:

-96.35%

YYY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SBLK уступали акциям YYY по среднегодовой доходности: 2.57% против 3.68% соответственно.


SBLK

С начала года

-2.50%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-21.89%

1 год

-34.19%

5 лет

36.57%

10 лет

2.57%

YYY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.63%

1 год

7.39%

5 лет

7.47%

10 лет

3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и YYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBLK: -0.89
YYY: 0.53
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBLK: -1.20
YYY: 0.75
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBLK: 0.85
YYY: 1.13
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBLK: -0.46
YYY: 0.51
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBLK: -1.22
YYY: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа YYY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.53
SBLK
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и YYY

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности YYY в 12.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
14.77%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify High Income ETF
12.91%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и YYY

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.38%
-5.23%
SBLK
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и YYY

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Amplify High Income ETF (YYY) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.67%
10.50%
SBLK
YYY