PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBLK с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SBLK и VNQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SBLK и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.12%
200.56%
SBLK
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.69

VNQ:

0.40

Коэф-т Сортино

SBLK:

-0.86

VNQ:

0.64

Коэф-т Омега

SBLK:

0.90

VNQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.21

VNQ:

0.25

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.30

VNQ:

1.37

Индекс Язвы

SBLK:

15.42%

VNQ:

4.71%

Дневная вол-ть

SBLK:

28.97%

VNQ:

16.13%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

SBLK:

-96.28%

VNQ:

-13.96%

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность -21.54%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции SBLK уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -2.00% против 4.85% соответственно.


SBLK

С начала года

-21.54%

1 месяц

-23.10%

6 месяцев

-35.73%

1 год

-20.04%

5 лет

17.68%

10 лет

-2.00%

VNQ

С начала года

4.31%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

9.10%

1 год

6.43%

5 лет

3.17%

10 лет

4.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBLK c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.690.40
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.860.64
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.08
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.210.25
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.301.37
SBLK
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.69
0.40
SBLK
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и VNQ

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности VNQ в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
16.83%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.88%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и VNQ

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.28%
-13.96%
SBLK
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и VNQ

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.18%
5.72%
SBLK
VNQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab