PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLK с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBLK с ABR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLK или ABR.

Корреляция

Корреляция между SBLK и ABR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SBLK и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.23%
104.07%
SBLK
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLK:

-0.89

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

SBLK:

-1.20

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

SBLK:

0.85

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SBLK:

-0.34

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

SBLK:

-1.22

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

SBLK:

26.97%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

SBLK:

36.94%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

SBLK:

-99.74%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

SBLK:

-96.35%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBLK:

$1.70B

ABR:

$2.17B

EPS

SBLK:

$2.80

ABR:

$1.17

Коэффициент P/E

SBLK:

5.18

ABR:

9.55

Коэффициент PEG

SBLK:

1.95

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

SBLK:

1.34

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

SBLK:

0.68

ABR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

SBLK:

$1.01B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBLK:

$324.01M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

SBLK:

$413.20M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, SBLK показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции SBLK уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.57% против 15.94% соответственно.

SBLK

С начала года

-2.50%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-21.89%

1 год

-34.19%

5 лет

36.57%

10 лет

2.57%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.36%

1 год

2.10%

5 лет

26.40%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLK и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLK c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBLK: -0.89
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBLK: -1.20
ABR: 0.15
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBLK: 0.85
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBLK: -0.34
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBLK: -1.22
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа SBLK на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLK и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
-0.08
SBLK
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLK и ABR

Дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		14.77%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок SBLK и ABR

Максимальная просадка SBLK за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLK и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.35%
-23.10%
SBLK
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности SBLK и ABR

Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что SBLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.67%
15.31%
SBLK
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBLK и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Bulk Carriers Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию