PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBLGX с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBLGX с NASDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLGX или NASDX.

Корреляция

Корреляция между SBLGX и NASDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBLGX:

0.25

NASDX:

0.23

Коэф-т Сортино

SBLGX:

0.53

NASDX:

0.53

Коэф-т Омега

SBLGX:

1.08

NASDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SBLGX:

0.20

NASDX:

0.26

Коэф-т Мартина

SBLGX:

0.75

NASDX:

0.78

Индекс Язвы

SBLGX:

8.27%

NASDX:

8.47%

Дневная вол-ть

SBLGX:

23.27%

NASDX:

26.48%

Макс. просадка

SBLGX:

-53.70%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

SBLGX:

-17.60%

NASDX:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции SBLGX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 6.55% против 13.75% соответственно.

SBLGX

С начала года

-1.01%

1 месяц

17.21%

6 месяцев

-6.57%

1 год

5.87%

3 года

10.80%

5 лет

4.58%

10 лет

6.55%

NASDX

С начала года

1.83%

1 месяц

20.05%

6 месяцев

-4.39%

1 год

5.74%

3 года

15.14%

5 лет

13.44%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Сравнение комиссий SBLGX и NASDX

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBLGX и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SBLGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBLGX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и NASDX

SBLGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.01%0.00%0.08%0.02%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		0.32%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и NASDX

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и NASDX

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 5.63% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...