Сравнение SBLGX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLGX или NASDX.
Основные характеристики
| SBLGX | NASDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.93% | 15.31% |
| Дох-ть за 1 год | 35.22% | 27.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.25% | 8.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.06% | 20.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.01% | 17.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 15.86% | 17.92% |
| Макс. просадка | -53.70% | -81.69% |
| Текущая просадка | -0.81% | -6.38% |
Корреляция
Корреляция между SBLGX и NASDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SBLGX и NASDX
С начала года, SBLGX показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции SBLGX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 14.01% против 17.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBLGX и NASDX
SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBLGX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLGX и NASDX
Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности NASDX в 6.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | 8.45% | 12.39% | 9.34% | 12.48% | 6.17% | 5.12% | 4.00% | 4.41% | 2.08% | 2.94% | 6.53% | 8.54% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 6.57% | 7.53% | 3.75% | 2.40% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% | 1.02% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SBLGX и NASDX
Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBLGX и NASDX
Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) составляет 4.38%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.