PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBLGX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBLGX и NASDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund
-8.99%8.44%27.60%45.00%-32.96%21.71%30.84%31.69%-0.44%25.06%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
-4.93%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции SBLGX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.11% против 19.62% соответственно.


SBLGX

1 день
0.70%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-10.38%
1 год
5.29%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.11%

NASDX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-3.32%
1 год
23.13%
3 года*
26.39%
5 лет*
15.04%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ClearBridge Large Cap Growth Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Сравнение комиссий SBLGX и NASDX

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.


Доходность на риск

SBLGX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBLGX
Ранг доходности на риск SBLGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX: 99
Ранг коэф-та Мартина

NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBLGX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBLGXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.06

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.65

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.98

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

7.38

-6.11

SBLGX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBLGXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.06

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.16

Корреляция

Корреляция между SBLGX и NASDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и NASDX

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности NASDX в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund
13.93%12.68%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
3.76%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и NASDX

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и NASDX.


Загрузка...

Показатели просадок


SBLGXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-83.16%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-11.90%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-35.33%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-35.33%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-7.85%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-34.58%

+21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.40%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и NASDX

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.77% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SBLGXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.62%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.94%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

22.78%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

23.06%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

22.63%

-2.23%