Сравнение SBIO.L с HEAW.L
SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBIO.L returned 12.99%/yr vs 5.36%/yr for HEAW.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for HEAW.L.
Доходность
Сравнение доходности SBIO.L и HEAW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBIO.L торгуется в USD, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBIO.L показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у HEAW.L с доходностью -2.96%.
SBIO.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.49%
HEAW.L
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIO.L и HEAW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.34% | 32.89% | -2.00% | 6.14% | -2.86% |
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.96% | 15.56% | 0.81% | 3.12% | -2.46% |
Correlation
The correlation between SBIO.L and HEAW.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between SBIO.L and HEAW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск
SBIO.L
HEAW.L
Сравнение SBIO.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO.L | HEAW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.10 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 2.73 | +13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.81 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SBIO.L и HEAW.L
Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и HEAW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -19.14% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -10.51% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.88% | -19.14% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -6.04% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -7.03% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.24% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO.L и HEAW.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.80% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 10.45% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 14.34% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 14.21% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 14.21% | +8.02% |
Сравнение комиссий SBIO.L и HEAW.L
SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HEAW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO.L и HEAW.L
Ни SBIO.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBIO.L and HEAW.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.
SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.30% for HEAW.L.
Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и HEAW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор