PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBIO.L с GNOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO.L с GNOM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and GNOM.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SBIO.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while GNOM.L is a Genomics fund tracking the Solactive Genomics v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBIO.L returned 16.91%/yr vs 3.68%/yr for GNOM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.L.

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и GNOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO.L показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у GNOM.L с доходностью 19.36%.

SBIO.L

1 день
0.26%
1 месяц
8.42%
6 месяцев
14.12%
С начала года
15.60%
1 год
47.60%
3 года*
16.91%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.09%

GNOM.L

1 день
-1.72%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
13.12%
С начала года
19.36%
1 год
57.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO.L и GNOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		15.60%32.89%-2.00%6.15%-11.85%-5.71%
GNOM.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		19.36%19.30%-17.99%-5.77%-37.21%-8.59%

Correlation

The correlation between SBIO.L and GNOM.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between SBIO.L and GNOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L
Часто сравнивают с GNOM.L:
GNOM.L с BTEE.LGNOM.L с WHEA.LGNOM.L с IHCU.LGNOM.L с BTEC.LGNOM.L с BIOT.LGNOM.L с XLVS.LGNOM.L с BKCG.L

Доходность на риск

SBIO.L vs. GNOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GNOM.L
Ранг доходности на риск GNOM.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c GNOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBIO.LGNOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.92

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.75

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

3.03

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

8.28

+10.00

SBIO.L vs. GNOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOM.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO.L и GNOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и GNOM.L

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки GNOM.L в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и GNOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIO.LGNOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-69.32%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-18.91%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.89%

-44.77%

+17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-38.51%

+35.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-47.15%

+30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

6.94%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и GNOM.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) составляет 5.65%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIO.LGNOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

8.62%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

22.27%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

29.93%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

33.10%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

33.10%

-10.96%

Сравнение комиссий SBIO.L и GNOM.L

SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GNOM.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO.L и GNOM.L

Ни SBIO.L, ни GNOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBIO.L and GNOM.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.L.

SBIO.L is categorized as Health & Biotech Equities, while GNOM.L is Genomics. SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while GNOM.L tracks Solactive Genomics v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.50% for GNOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и GNOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор