PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO.L с GNOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO.L с GNOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while GNOG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBIO.L returned 12.99%/yr vs 0.67%/yr for GNOG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for GNOG.L.

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и GNOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SBIO.L торгуется в USD, в то время как GNOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBIO.L показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у GNOG.L с доходностью 12.00%.

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.70%
1 год
41.44%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.49%

GNOG.L

1 день
5.75%
1 месяц
12.69%
С начала года
12.00%
6 месяцев
10.28%
1 год
57.88%
3 года*
0.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO.L и GNOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.34%32.89%-2.00%6.14%-11.85%-5.97%
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.00%20.48%-18.36%-6.67%-37.25%-10.07%

Correlation

The correlation between SBIO.L and GNOG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.83

The correlation between SBIO.L and GNOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO.L и GNOG.L

Секторы
SBIO.L
GNOG.L

Здравоохранение

100.0%
99.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SBIO.L
100.0%
GNOG.L
99.7%

Сырьевые материалы

SBIO.L

-

GNOG.L

-

Коммуникационные услуги

SBIO.L

-

GNOG.L

-

Потребительский циклический сектор

SBIO.L

-

GNOG.L

-

Потребительский защитный сектор

SBIO.L

-

GNOG.L

-

Энергетика

SBIO.L

-

GNOG.L

-

Финансовые услуги

SBIO.L

-

GNOG.L

-

Промышленность

SBIO.L

-

GNOG.L

-

Недвижимость

SBIO.L

-

GNOG.L

-

Технологии

SBIO.L

-

GNOG.L
0.3%

Коммунальные услуги

SBIO.L

-

GNOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L
Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с BIGT.LGNOG.L с BTEE.LGNOG.L с DOCT.LGNOG.L с XGES.LGNOG.L с BTEK.LGNOG.L с XSHC.LGNOG.L с HEAW.L

Доходность на риск

SBIO.L vs. GNOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c GNOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIO.LGNOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.04

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.86

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

3.05

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

8.31

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO.L vs. GNOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOG.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO.L и GNOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIO.LGNOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.34

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и GNOG.L

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки GNOG.L в -69.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и GNOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIO.LGNOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-69.29%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-18.90%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

-46.70%

+19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-42.38%

+39.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-47.52%

+30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

6.95%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и GNOG.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) составляет 6.55%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIO.LGNOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

8.37%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

20.65%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

28.31%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

32.72%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

32.72%

-10.49%

Сравнение комиссий SBIO.L и GNOG.L

SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GNOG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO.L и GNOG.L

Ни SBIO.L, ни GNOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SBIO.L and GNOG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.

SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while GNOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.50% for GNOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и GNOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор