Сравнение SBIEX с FAOAX
SBIEX (ClearBridge International Value Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SBIEX returned 7.99%/yr vs 7.12%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SBIEX charges 1.25%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности SBIEX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SBIEX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 7.99% против 7.12% соответственно.
SBIEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 7.99%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам SBIEX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIEX ClearBridge International Value Fund | 13.20% | 38.41% | 2.24% | 12.79% | -9.62% | 15.57% | 0.59% | 13.75% | -22.53% | 23.24% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between SBIEX and FAOAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SBIEX and FAOAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIEX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
SBIEX
FAOAX
Сравнение SBIEX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Value Fund (SBIEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIEX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.36 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | -0.62 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.29 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SBIEX и FAOAX
Максимальная просадка SBIEX за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIEX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -60.03% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -7.29% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.99% | -13.99% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -36.50% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.81% | -36.50% | -17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -5.87% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -14.55% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.01% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIEX и FAOAX
ClearBridge International Value Fund (SBIEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SBIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIEX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.00% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 3.97% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 9.12% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.71% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 16.68% | +2.31% |
Сравнение комиссий SBIEX и FAOAX
SBIEX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIEX и FAOAX
Дивидендная доходность SBIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
SBIEX ClearBridge International Value Fund | 3.54% | 4.01% | 1.92% | 4.01% | 7.09% | 2.23% | 0.99% | 3.06% | 1.47% | 1.20% | 1.51% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
SBIEX and FAOAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIEX has higher volatility (5.68%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SBIEX dropped -67.93% vs FAOAX's -60.03%.
SBIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIEX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор