Сравнение SBH с ULTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SBH с ULTA

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBH или ULTA.

Корреляция

Корреляция между SBH и ULTA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBH и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SBH

ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBH:

-0.19

ULTA:

-0.47

Коэф-т Сортино

SBH:

0.07

ULTA:

-0.48

Коэф-т Омега

SBH:

1.01

ULTA:

0.94

Коэф-т Кальмара

SBH:

-0.12

ULTA:

-0.38

Коэф-т Мартина

SBH:

-0.59

ULTA:

-0.58

Индекс Язвы

SBH:

15.32%

ULTA:

28.09%

Дневная вол-ть

SBH:

48.55%

ULTA:

34.43%

Макс. просадка

SBH:

-80.53%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

SBH:

-68.06%

ULTA:

-28.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBH:

$1.14B

ULTA:

$18.74B

EPS

SBH:

$1.43

ULTA:

$24.96

Цена/прибыль

SBH:

7.79

ULTA:

16.19

PEG коэффициент

SBH:

1.63

ULTA:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

SBH:

$2.79B

ULTA:

$11.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBH:

$1.40B

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

SBH:

$295.65M

ULTA:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, SBH показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции SBH уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: -9.28% против 12.07% соответственно.

SBH

С начала года

6.60%

1 месяц

-10.67%

6 месяцев

-4.38%

1 год

-5.75%

5 лет

-6.68%

10 лет

-9.28%

ULTA

С начала года

-7.10%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-1.38%

1 год

-16.18%

5 лет

7.88%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBH и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBH c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBH

ULTA

Показатель коэффициента Шарпа SBH на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBH и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SBH

ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBH и ULTA

Ни SBH, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBH и ULTA

Максимальная просадка SBH за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBH и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SBH

ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности SBH и ULTA

Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SBH

ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBH и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sally Beauty Holdings, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SBH с ULTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SBH и ULTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBH и ULTA

SBH

ULTA

Сравнение SBH c ULTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBH и ULTA

Просадки

Сравнение просадок SBH и ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности SBH и ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBH и ULTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество