Сравнение SBGSY с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGSY или TT.
Основные характеристики
| SBGSY | TT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.60% | 55.47% |
| Дох-ть за 1 год | 62.82% | 74.53% |
| Дох-ть за 3 года | 15.66% | 29.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.85% | 32.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.79% | 24.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.20 | 8.44 |
| Коэф-т Мартина | 17.97 | 30.73 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 24.86% | 22.58% |
| Макс. просадка | -52.02% | -77.92% |
| Текущая просадка | -5.51% | -7.12% |
Фундаментальные показатели
| SBGSY | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $145.55B | $83.29B |
| EPS | $1.56 | $10.92 |
| Цена/прибыль | 33.19 | 33.90 |
| PEG коэффициент | 2.36 | 2.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.44B | $19.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.98B | $10.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.97B | $3.65B |
Корреляция
Корреляция между SBGSY и TT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и TT
С начала года, SBGSY показывает доходность 30.60%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 55.47%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 15.79% против 24.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBGSY c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и TT
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности TT в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 1.46% | 1.71% | 2.20% | 1.56% | 1.90% | 2.58% | 4.01% | 2.55% | 3.21% | 3.68% | 3.60% | 2.79% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и TT
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и TT
Текущая волатильность для Schneider Electric SA (SBGSY) составляет 6.03%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности