PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBGSY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBGSY с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SBGSY (Schneider Electric SA) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SBGSY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SBGSY returned 21.38%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBGSY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric SA (SBGSY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBGSY показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.38% против 23.56% соответственно.

SBGSY

1 день
-0.60%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.01%
6 месяцев
16.11%
1 год
26.60%
3 года*
24.25%
5 лет*
16.08%
10 лет*
21.38%

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBGSY и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBGSY
Schneider Electric SA		17.01%11.96%25.23%46.80%-27.00%38.04%46.46%55.68%-17.99%25.87%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SBGSY and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.41

The correlation between SBGSY and MSFT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSY:

$180.31B

MSFT:

$2.72T

EPS

SBGSY:

€2.97

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SBGSY:

18.74

MSFT:

21.77

Коэффициент PEG

SBGSY:

2.80

MSFT:

1.52

Коэффициент P/S

SBGSY:

2.02

MSFT:

8.56

Коэффициент P/B

SBGSY:

6.55

MSFT:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

SBGSY:

€78.31B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSY:

€32.68B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SBGSY:

€15.39B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schneider Electric SA

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SBGSY:
SBGSY с ETNSBGSY с TTEKSBGSY с NVOSBGSY с ABBN.SWSBGSY с VOOSBGSY с PHSBGSY с TTE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SBGSY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGSY
Ранг доходности на риск SBGSY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBGSY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBGSYMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.96

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-1.25

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.74

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

-1.45

+4.85

SBGSY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBGSY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBGSY и MSFT

Максимальная просадка SBGSY за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBGSYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-69.38%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.86%

-33.91%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.61%

-33.91%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-37.15%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-37.15%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-32.15%

+26.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-21.79%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

17.20%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSY и MSFT

Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBGSYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

11.47%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

23.03%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

26.05%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

26.81%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

27.09%

+3.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSY и MSFT

Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SBGSY
Schneider Electric SA		1.56%1.05%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%3.64%2.32%2.93%1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
20.82B
82.89B
(SBGSY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SBGSY значения в EUR, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности SBGSY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schneider Electric SA и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
39.4%
67.6%
Активы портфеля
SBGSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SBGSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SBGSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

SBGSY and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBGSY has higher volatility (15.03%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, SBGSY dropped -47.64% vs MSFT's -69.38%.

SBGSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBGSY и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор