Сравнение SBGSY с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGSY или MSFT.
Основные характеристики
| SBGSY | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.60% | 9.73% |
| Дох-ть за 1 год | 62.82% | 17.19% |
| Дох-ть за 3 года | 15.66% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.85% | 24.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.79% | 25.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 4.20 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 17.97 | 3.20 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 24.86% | 19.63% |
| Макс. просадка | -52.02% | -69.41% |
| Текущая просадка | -5.51% | -12.07% |
Фундаментальные показатели
| SBGSY | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $145.55B | $3.05T |
| EPS | $1.56 | $12.11 |
| Цена/прибыль | 33.19 | 33.89 |
| PEG коэффициент | 2.36 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.44B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.98B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.97B | $132.02B |
Корреляция
Корреляция между SBGSY и MSFT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и MSFT
С начала года, SBGSY показывает доходность 30.60%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.79% против 25.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBGSY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и MSFT
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 1.46% | 1.71% | 2.20% | 1.56% | 1.90% | 2.58% | 4.01% | 2.55% | 3.21% | 3.68% | 3.60% | 2.79% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и MSFT
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и MSFT
Текущая волатильность для Schneider Electric SA (SBGSY) составляет 6.03%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности