PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SBGSY с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBGSY и EMR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SBGSY и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric SA (SBGSY) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
620.54%
290.73%
SBGSY
EMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGSY:

1.19

EMR:

1.28

Коэф-т Сортино

SBGSY:

1.69

EMR:

2.03

Коэф-т Омега

SBGSY:

1.21

EMR:

1.28

Коэф-т Кальмара

SBGSY:

2.13

EMR:

1.98

Коэф-т Мартина

SBGSY:

6.29

EMR:

5.39

Индекс Язвы

SBGSY:

4.67%

EMR:

6.23%

Дневная вол-ть

SBGSY:

24.71%

EMR:

26.14%

Макс. просадка

SBGSY:

-52.02%

EMR:

-56.14%

Текущая просадка

SBGSY:

-9.00%

EMR:

-7.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSY:

$144.14B

EMR:

$72.95B

EPS

SBGSY:

$1.51

EMR:

$2.83

Цена/прибыль

SBGSY:

34.01

EMR:

45.26

PEG коэффициент

SBGSY:

2.38

EMR:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

SBGSY:

$36.44B

EMR:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSY:

$14.98B

EMR:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

SBGSY:

$6.97B

EMR:

$4.04B

Доходность по периодам

С начала года, SBGSY показывает доходность 25.78%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции SBGSY превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 15.92% против 10.10% соответственно.


SBGSY

С начала года

25.78%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.87%

1 год

27.21%

5 лет

22.30%

10 лет

15.92%

EMR

С начала года

29.90%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

15.52%

1 год

32.10%

5 лет

12.85%

10 лет

10.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SBGSY c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBGSY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.191.28
Коэффициент Сортино SBGSY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.692.03
Коэффициент Омега SBGSY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.28
Коэффициент Кальмара SBGSY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.131.98
Коэффициент Мартина SBGSY, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.295.39
SBGSY
EMR

Показатель коэффициента Шарпа SBGSY на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSY и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
1.28
SBGSY
EMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSY и EMR

Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EMR в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SBGSY
Schneider Electric SA
1.51%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%4.01%2.57%3.25%3.63%3.60%2.79%
EMR
Emerson Electric Co.
1.69%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%

Просадки

Сравнение просадок SBGSY и EMR

Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.00%
-7.62%
SBGSY
EMR

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSY и EMR

Schneider Electric SA (SBGSY) и Emerson Electric Co. (EMR) имеют волатильность 6.30% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.30%
6.45%
SBGSY
EMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSY и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab