PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGSY с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBGSY с EMR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGSY или EMR.

Корреляция

Корреляция между SBGSY и EMR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBGSY и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric SA (SBGSY) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGSY:

-0.05

EMR:

0.16

Коэф-т Сортино

SBGSY:

0.31

EMR:

0.57

Коэф-т Омега

SBGSY:

1.04

EMR:

1.08

Коэф-т Кальмара

SBGSY:

0.06

EMR:

0.27

Коэф-т Мартина

SBGSY:

0.17

EMR:

0.71

Индекс Язвы

SBGSY:

9.53%

EMR:

11.18%

Дневная вол-ть

SBGSY:

35.39%

EMR:

32.28%

Макс. просадка

SBGSY:

-52.02%

EMR:

-56.14%

Текущая просадка

SBGSY:

-13.99%

EMR:

-10.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSY:

$136.51B

EMR:

$63.31B

EPS

SBGSY:

$1.78

EMR:

$3.46

Коэффициент P/E

SBGSY:

27.28

EMR:

32.53

Коэффициент PEG

SBGSY:

1.77

EMR:

1.46

Коэффициент P/S

SBGSY:

3.58

EMR:

3.60

Коэффициент P/B

SBGSY:

3.89

EMR:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

SBGSY:

$38.15B

EMR:

$17.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSY:

$16.35B

EMR:

$9.02B

EBITDA (12 мес.)

SBGSY:

$7.39B

EMR:

$4.54B

Доходность по периодам

С начала года, SBGSY показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции SBGSY превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 14.71% против 10.03% соответственно.

SBGSY

С начала года

-1.63%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-7.71%

1 год

-1.74%

5 лет

25.33%

10 лет

14.71%

EMR

С начала года

-3.24%

1 месяц

18.83%

6 месяцев

-6.81%

1 год

5.21%

5 лет

20.96%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGSY и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGSY
Ранг риск-скорректированной доходности SBGSY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGSY c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBGSY на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EMR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSY и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSY и EMR

Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EMR в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGSY
Schneider Electric SA		1.54%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%4.01%2.57%3.25%3.63%3.60%
EMR
Emerson Electric Co.		1.76%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок SBGSY и EMR

Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSY и EMR

Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSY и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
19.98B
4.43B
(SBGSY) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGSY и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schneider Electric SA и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
41.9%
53.5%
(SBGSY) Валовая рентабельность
(EMR) Валовая рентабельность
SBGSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.38B при выручке в 19.98B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

SBGSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.44B при выручке в 19.98B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 859.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

SBGSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 19.98B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 485.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.