Сравнение SBER.ME с TATN.ME
SBER.ME (Sberbank of Russia) and TATN.ME (PJSC Tatneft) are both stocks. SBER.ME operates in Banks - Regional (Financial Services), while TATN.ME operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SBER.ME returned 13.43%/yr vs 17.64%/yr for TATN.ME. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SBER.ME и TATN.ME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBER.ME показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у TATN.ME с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции SBER.ME уступали акциям TATN.ME по среднегодовой доходности: 13.43% против 17.64% соответственно.
SBER.ME
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 13.43%
TATN.ME
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам SBER.ME и TATN.ME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBER.ME Sberbank of Russia | 14.90% | 20.12% | 4.28% | 93.82% | -51.89% | 9.07% | 7.12% | 45.98% | -12.28% | 35.33% |
TATN.ME PJSC Tatneft | 4.19% | -5.53% | 12.30% | 129.70% | -18.86% | 2.98% | -31.17% | 20.85% | 62.87% | 26.49% |
Correlation
The correlation between SBER.ME and TATN.ME is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between SBER.ME and TATN.ME has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBER.ME vs. TATN.ME — Ранг доходности на риск
SBER.ME
TATN.ME
Сравнение SBER.ME c TATN.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sberbank of Russia (SBER.ME) и PJSC Tatneft (TATN.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBER.ME | TATN.ME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.02 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.04 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBER.ME и TATN.ME
Максимальная просадка SBER.ME за все время составила -87.36%, примерно равная максимальной просадке TATN.ME в -85.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBER.ME и TATN.ME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBER.ME | TATN.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -85.48% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -27.29% | +15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.32% | -27.29% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -46.77% | -27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.79% | -59.96% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -14.92% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -16.77% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 10.76% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBER.ME и TATN.ME
Текущая волатильность для Sberbank of Russia (SBER.ME) составляет 2.52%, в то время как у PJSC Tatneft (TATN.ME) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что SBER.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TATN.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBER.ME | TATN.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 7.05% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 20.96% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 27.91% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 34.41% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 33.54% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBER.ME и TATN.ME
Дивидендная доходность SBER.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 17.62%, что больше доходности TATN.ME в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBER.ME Sberbank of Russia | 17.62% | 11.62% | 1.19% | 0.92% | 0.00% | 0.64% | 0.69% | 6.28% | 6.43% | 2.66% | 1.14% | 0.44% |
TATN.ME PJSC Tatneft | 3.77% | 12.89% | 14.30% | 8.75% | 16.88% | 5.76% | 1.94% | 15.68% | 5.75% | 10.57% | 2.57% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBER.ME и TATN.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sberbank of Russia и PJSC Tatneft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBER.ME and TATN.ME have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBER.ME и TATN.ME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор