PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATN.ME с TATNP.ME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TATN.ME с TATNP.ME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TATN.ME (PJSC Tatneft) and TATNP.ME (PJSC Tatneft) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TATN.ME returned 17.64%/yr vs 25.94%/yr for TATNP.ME. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TATN.ME и TATNP.ME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в PJSC Tatneft (TATN.ME) и PJSC Tatneft (TATNP.ME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TATN.ME показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у TATNP.ME с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции TATN.ME уступали акциям TATNP.ME по среднегодовой доходности: 17.64% против 25.94% соответственно.

TATN.ME

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
4.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
-5.30%
3 года*
22.46%
5 лет*
15.73%
10 лет*
17.64%

TATNP.ME

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.64%
6 месяцев
1.80%
1 год
-7.38%
3 года*
20.08%
5 лет*
15.69%
10 лет*
25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TATN.ME и TATNP.ME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATN.ME
PJSC Tatneft		4.19%-5.53%12.30%129.70%-18.86%2.98%-31.17%20.85%62.87%26.49%
TATNP.ME
PJSC Tatneft		4.64%-10.32%11.40%134.07%-12.94%2.91%-33.87%73.61%51.64%81.62%

Correlation

The correlation between TATN.ME and TATNP.ME is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г.

0.57

Over the past year, TATN.ME and TATNP.ME have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJSC Tatneft

PJSC Tatneft

Часто сравнивают с TATN.ME:
TATN.ME с IRAO.METATN.ME с MTSS.METATN.ME с LKOH.METATN.ME с SBER.METATN.ME с AFLT.METATN.ME с MGNT.METATN.ME с PHOR.ME
Часто сравнивают с TATNP.ME:
TATNP.ME с LKOH.METATNP.ME с SNGSP.METATNP.ME с SIBN.METATNP.ME с SBER.METATNP.ME с LSNGP.METATNP.ME с IRAO.METATNP.ME с BSPB.ME

Доходность на риск

TATN.ME vs. TATNP.ME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATN.ME
Ранг доходности на риск TATN.ME: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATN.ME: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATN.ME: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATN.ME: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATN.ME: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATN.ME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TATNP.ME
Ранг доходности на риск TATNP.ME: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATNP.ME: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATNP.ME: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATNP.ME: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATNP.ME: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATNP.ME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATN.ME c TATNP.ME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PJSC Tatneft (TATN.ME) и PJSC Tatneft (TATNP.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TATN.METATNP.MEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.13

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.04

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.14

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-0.26

+0.23

TATN.ME vs. TATNP.ME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATN.ME на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа TATNP.ME равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATN.ME и TATNP.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TATN.ME и TATNP.ME

Максимальная просадка TATN.ME за все время составила -85.48%, что меньше максимальной просадки TATNP.ME в -96.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATN.ME и TATNP.ME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TATN.METATNP.MEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.48%

-96.83%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-27.84%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-27.84%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-54.43%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-66.23%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-15.65%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-47.75%

+30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.76%

9.71%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TATN.ME и TATNP.ME

PJSC Tatneft (TATN.ME) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PJSC Tatneft (TATNP.ME) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что TATN.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TATNP.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TATN.METATNP.MEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.52%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

19.78%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

26.26%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

36.60%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

33.86%

-0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATN.ME и TATNP.ME

Дивидендная доходность TATN.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TATNP.ME в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TATN.ME
PJSC Tatneft		3.77%12.89%14.30%8.75%16.88%5.76%1.94%15.68%5.75%10.57%2.57%3.33%
TATNP.ME
PJSC Tatneft		4.03%13.81%14.48%8.77%17.23%6.25%2.31%16.23%8.31%13.86%4.66%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATN.ME и TATNP.ME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PJSC Tatneft и PJSC Tatneft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в RUB за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TATN.ME and TATNP.ME move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TATN.ME и TATNP.ME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор