PortfoliosLab logo
Сравнение SBAC с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBAC и STAG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SBAC и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.88%
479.06%
SBAC
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBAC:

0.57

STAG:

-0.10

Коэф-т Сортино

SBAC:

0.98

STAG:

0.02

Коэф-т Омега

SBAC:

1.12

STAG:

1.00

Коэф-т Кальмара

SBAC:

0.30

STAG:

-0.08

Коэф-т Мартина

SBAC:

1.51

STAG:

-0.24

Индекс Язвы

SBAC:

10.18%

STAG:

9.80%

Дневная вол-ть

SBAC:

27.09%

STAG:

23.47%

Макс. просадка

SBAC:

-99.65%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

SBAC:

-39.95%

STAG:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBAC:

$25.00B

STAG:

$6.20B

EPS

SBAC:

$6.72

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

SBAC:

33.32

STAG:

31.44

Коэффициент PEG

SBAC:

1.86

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

SBAC:

9.33

STAG:

8.08

Коэффициент P/B

SBAC:

0.00

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

SBAC:

$2.02B

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBAC:

$1.66B

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

SBAC:

$1.24B

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 7.15% против 9.34% соответственно.


SBAC

С начала года

9.91%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-8.56%

1 год

14.14%

5 лет

-5.02%

10 лет

7.15%

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBAC и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBAC c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SBAC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBAC: 0.57
STAG: -0.10
Коэффициент Сортино SBAC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBAC: 0.98
STAG: 0.02
Коэффициент Омега SBAC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBAC: 1.12
STAG: 1.00
Коэффициент Кальмара SBAC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBAC: 0.30
STAG: -0.08
Коэффициент Мартина SBAC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBAC: 1.51
STAG: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.10
SBAC
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и STAG

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности STAG в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBAC
SBA Communications Corporation
1.82%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок SBAC и STAG

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.95%
-20.89%
SBAC
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и STAG

Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 10.67%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
13.80%
SBAC
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBAC и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию