PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBAC с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAC с FNGU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SBA Communications Corporation (SBAC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBAC или FNGU.

Корреляция

Корреляция между SBAC и FNGU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SBAC и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.22%
508.78%
SBAC
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBAC:

0.57

FNGU:

0.28

Коэф-т Сортино

SBAC:

0.98

FNGU:

1.02

Коэф-т Омега

SBAC:

1.12

FNGU:

1.14

Коэф-т Кальмара

SBAC:

0.30

FNGU:

0.42

Коэф-т Мартина

SBAC:

1.51

FNGU:

1.05

Индекс Язвы

SBAC:

10.18%

FNGU:

25.10%

Дневная вол-ть

SBAC:

27.09%

FNGU:

93.00%

Макс. просадка

SBAC:

-99.65%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

SBAC:

-39.95%

FNGU:

-53.09%

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -44.14%.

SBAC

С начала года

9.91%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-8.56%

1 год

14.14%

5 лет

-5.02%

10 лет

7.15%

FNGU

С начала года

-44.14%

1 месяц

-28.97%

6 месяцев

-26.52%

1 год

13.76%

5 лет

40.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBAC и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBAC c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SBAC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SBAC: 0.57
FNGU: 0.26
Коэффициент Сортино SBAC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SBAC: 0.98
FNGU: 0.99
Коэффициент Омега SBAC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SBAC: 1.12
FNGU: 1.13
Коэффициент Кальмара SBAC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SBAC: 0.30
FNGU: 0.38
Коэффициент Мартина SBAC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SBAC: 1.51
FNGU: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.26
SBAC
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и FNGU

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
SBAC
SBA Communications Corporation		1.82%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBAC и FNGU

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.95%
-53.09%
SBAC
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и FNGU

Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 10.67%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 52.20%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
52.20%
SBAC
FNGU