Сравнение SBAC с FNGU
SBAC (SBA Communications Corporation) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, SBAC returned -19.02% vs 17.64% for FNGU. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 12.71%.
SBAC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- -2.38%
- С начала года
- -3.10%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -9.74%
- 10 лет*
- 5.96%
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAC и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | -3.10% | -4.98% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
Correlation
The correlation between SBAC and FNGU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. FNGU — Ранг доходности на риск
SBAC
FNGU
Сравнение SBAC c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAC | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.30 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.68 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAC и FNGU
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -61.30% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -59.55% | +29.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.72% | -21.24% | -27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -22.42% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 26.00% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и FNGU
Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 8.57%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 19.80% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 53.06% | -24.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 64.38% | -30.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 79.87% | -50.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 79.87% | -51.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и FNGU
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.55% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SBAC and FNGU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (19.80%) compared to SBAC (8.57%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs FNGU's -61.30%.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор