PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBAC с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAC с FNGU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SBA Communications Corporation (SBAC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBAC или FNGU.

Корреляция

Корреляция между SBAC и FNGU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBAC и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBAC:

0.57

FNGU:

0.28

Коэф-т Сортино

SBAC:

1.15

FNGU:

1.10

Коэф-т Омега

SBAC:

1.14

FNGU:

1.15

Коэф-т Кальмара

SBAC:

0.35

FNGU:

0.51

Коэф-т Мартина

SBAC:

1.75

FNGU:

1.19

Индекс Язвы

SBAC:

10.24%

FNGU:

26.90%

Дневная вол-ть

SBAC:

27.15%

FNGU:

93.38%

Макс. просадка

SBAC:

-99.65%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

SBAC:

-38.27%

FNGU:

-37.57%

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -25.65%.

SBAC

С начала года

12.99%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

5.40%

1 год

15.39%

5 лет

-3.07%

10 лет

7.53%

FNGU

С начала года

-25.65%

1 месяц

28.71%

6 месяцев

-16.29%

1 год

21.37%

5 лет

44.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBAC и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг риск-скорректированной доходности SBAC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBAC c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и FNGU

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
SBAC
SBA Communications Corporation		1.77%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBAC и FNGU

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и FNGU

Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 10.65%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...