PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SB с DSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SB и DSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SB и DSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.76%
-32.32%
SB
DSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-0.22

DSX:

-1.01

Коэф-т Сортино

SB:

-0.10

DSX:

-1.40

Коэф-т Омега

SB:

0.99

DSX:

0.84

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.11

DSX:

-0.35

Коэф-т Мартина

SB:

-0.38

DSX:

-1.84

Индекс Язвы

SB:

18.57%

DSX:

17.31%

Дневная вол-ть

SB:

31.69%

DSX:

31.67%

Макс. просадка

SB:

-97.38%

DSX:

-96.33%

Текущая просадка

SB:

-65.19%

DSX:

-90.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$381.20M

DSX:

$230.34M

EPS

SB:

$0.90

DSX:

$0.05

Цена/прибыль

SB:

3.97

DSX:

36.80

PEG коэффициент

SB:

-1.07

DSX:

-0.83

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$318.43M

DSX:

$231.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$150.20M

DSX:

$88.04M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$174.64M

DSX:

$87.44M

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у DSX с доходностью -32.15%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции DSX по среднегодовой доходности: 0.13% против -6.94% соответственно.


SB

С начала года

-7.94%

1 месяц

-17.02%

6 месяцев

-38.76%

1 год

-8.64%

5 лет

18.90%

10 лет

0.13%

DSX

С начала года

-32.15%

1 месяц

-14.29%

6 месяцев

-32.29%

1 год

-32.38%

5 лет

2.22%

10 лет

-6.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SB c DSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Diana Shipping Inc. (DSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SB, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.22-1.01
Коэффициент Сортино SB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.10-1.40
Коэффициент Омега SB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.84
Коэффициент Кальмара SB, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11-0.36
Коэффициент Мартина SB, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.38-1.84
SB
DSX

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа DSX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и DSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.22
-1.01
SB
DSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и DSX

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности DSX в 12.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SB
Safe Bulkers, Inc.
4.27%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%2.02%
DSX
Diana Shipping Inc.
12.70%20.20%21.27%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SB и DSX

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке DSX в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и DSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-65.19%
-88.02%
SB
DSX

Волатильность

Сравнение волатильности SB и DSX

Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 8.77%, в то время как у Diana Shipping Inc. (DSX) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.77%
16.72%
SB
DSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и DSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Diana Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab