Сравнение SAP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAP или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SAP и VTI
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.66% против 12.59% соответственно.
SAP
49.54%
-0.49%
18.42%
55.58%
13.01%
14.66%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| SAP | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.14 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 12.51% |
| Макс. просадка | -87.91% | -55.45% |
| Текущая просадка | -5.78% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAP и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и VTI
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.04% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.39% | 1.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SAP и VTI
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и VTI
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.