Сравнение SAP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SAP SE (SAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAP или VTI.
Основные характеристики
| SAP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.28% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 45.80% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 13.99% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.60% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.96% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 22.54% | 11.89% |
| Макс. просадка | -87.91% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.95% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между SAP и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAP и VTI
С начала года, SAP показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 10.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAP имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции VTI немного впереди с 12.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и VTI
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.24% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SAP и VTI
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и VTI
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.