PortfoliosLab logo
Сравнение SAP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAP и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SAP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,041.25%
623.27%
SAP
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAP:

1.87

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

SAP:

2.61

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

SAP:

1.33

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SAP:

2.80

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

SAP:

11.56

VTI:

1.99

Индекс Язвы

SAP:

4.64%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

SAP:

28.71%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

SAP:

-87.91%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SAP:

-2.84%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции SAP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.01% против 11.47% соответственно.


SAP

С начала года

15.90%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

18.76%

1 год

55.19%

5 лет

21.31%

10 лет

16.01%

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAP и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAP
Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAP: 1.87
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино SAP, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAP: 2.61
VTI: 0.81
Коэффициент Омега SAP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAP: 1.33
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SAP, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAP: 2.80
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина SAP, с текущим значением в 11.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAP: 11.56
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
0.48
SAP
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и VTI

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAP
SAP SE
0.84%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SAP и VTI

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.84%
-10.27%
SAP
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и VTI

SAP SE (SAP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.77% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
14.83%
SAP
VTI