PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SANOFI.NS с HST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SANOFI.NSHST
Дох-ть с нач. г.5.56%-4.14%
Дох-ть за 1 год32.55%13.41%
Дох-ть за 3 года6.85%4.50%
Дох-ть за 5 лет14.23%1.47%
Дох-ть за 10 лет14.58%1.68%
Коэф-т Шарпа2.340.61
Дневная вол-ть20.82%24.34%
Макс. просадка-64.37%-86.95%
Current Drawdown-7.52%-11.75%

Фундаментальные показатели


SANOFI.NSHST
Рыночная капитализация₹182.13B$13.11B
Прибыль на акцию₹261.85$1.02
Цена/прибыль30.2017.98
PEG коэффициент-2.521.36
Выручка (12 мес.)₹28.51B$5.41B
Валовая прибыль (12 мес.)₹15.65B$1.53B
EBITDA (12 мес.)₹8.04B$1.48B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SANOFI.NS и HST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SANOFI.NS и HST

С начала года, SANOFI.NS показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у HST с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции SANOFI.NS превзошли акции HST по среднегодовой доходности: 14.58% против 1.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
217.43%
82.48%
SANOFI.NS
HST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sanofi India Limited

Host Hotels & Resorts, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SANOFI.NS c HST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi India Limited (SANOFI.NS) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SANOFI.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANOFI.NS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SANOFI.NS, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SANOFI.NS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SANOFI.NS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SANOFI.NS, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.59
HST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.92

Сравнение коэффициента Шарпа SANOFI.NS и HST

Показатель коэффициента Шарпа SANOFI.NS на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа HST равного 0.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SANOFI.NS и HST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.26
0.62
SANOFI.NS
HST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANOFI.NS и HST

Дивидендная доходность SANOFI.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности HST в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SANOFI.NS
Sanofi India Limited
2.00%2.27%8.58%3.04%5.84%0.94%1.11%1.43%0.93%0.66%1.25%1.42%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
3.93%3.31%2.02%0.00%1.33%3.42%4.95%4.15%4.36%5.03%3.04%2.28%

Просадки

Сравнение просадок SANOFI.NS и HST

Максимальная просадка SANOFI.NS за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки HST в -86.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANOFI.NS и HST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-8.46%
-11.75%
SANOFI.NS
HST

Волатильность

Сравнение волатильности SANOFI.NS и HST

Sanofi India Limited (SANOFI.NS) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SANOFI.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.96%
6.03%
SANOFI.NS
HST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANOFI.NS и HST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi India Limited и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. SANOFI.NS значения в INR, HST значения в USD