Сравнение SAND с VUG

С начала года, SAND показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции SAND уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.30% против 15.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAND на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAND и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SAND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VUG в 0.45%

Максимальная просадка SAND за все время составила -86.60%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAND и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Sandstorm Gold Ltd. (SAND) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что SAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.