Сравнение SAND с AAAU
SAND (Sandstorm Gold Ltd.) is a stock, while AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAND и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAND и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.00% | 118.72% | 12.15% | -3.32% | -14.29% | -13.53% | -3.76% | 61.61% | 24.93% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Correlation
The correlation between SAND and AAAU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between SAND and AAAU has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAND vs. AAAU — Ранг доходности на риск
SAND
AAAU
Сравнение SAND c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAND | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок SAND и AAAU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAND | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -16.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAND и AAAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAND | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.99% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAND и AAAU
Дивидендная доходность SAND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.24% | 0.47% | 1.06% | 1.19% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
SAND and AAAU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAND и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор