PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SAN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN
Banco Santander, S.A.		-1.36%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SAN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.91% против 14.14% соответственно.

SAN

1 день
2.57%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
12.49%
1 год
75.62%
3 года*
51.95%
5 лет*
32.18%
10 лет*
14.91%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander, S.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с BACSAN с JPMSAN с NVDASAN с MFG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SAN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SANVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.01

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.53

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.55

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

7.31

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SANVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.01

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между SAN и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN и VOO

Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAN
Banco Santander, S.A.		2.14%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SAN и VOO

Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SANVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.94%

-33.99%

-48.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-11.98%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-24.52%

-19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-33.99%

-39.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-5.55%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.78%

-3.72%

-27.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

2.55%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и VOO

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SANVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

5.34%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

9.47%

+15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.71%

18.11%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

16.82%

+16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.93%

17.99%

+17.94%