PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander, S.A. (SAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN
Banco Santander, S.A.		-1.36%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.91% против 18.99% соответственно.

SAN

1 день
2.57%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
12.49%
1 год
75.62%
3 года*
51.95%
5 лет*
32.18%
10 лет*
14.91%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander, S.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с BACSAN с JPMSAN с NVDASAN с MFG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SAN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SANQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.07

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.66

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

2.00

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

7.32

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SANQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.07

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.59

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между SAN и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN и QQQ

Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAN
Banco Santander, S.A.		2.14%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SAN и QQQ

Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SANQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.94%

-82.97%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-12.62%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-35.12%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-35.12%

-38.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-7.86%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.78%

-32.99%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

3.44%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и QQQ

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SANQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

6.61%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

12.82%

+12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.71%

22.70%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

22.38%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.93%

22.25%

+13.68%