PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAN с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAN и BTC-USD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SAN и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.09%
54.72%
SAN
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAN:

0.62

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Сортино

SAN:

0.94

BTC-USD:

2.14

Коэф-т Омега

SAN:

1.12

BTC-USD:

1.21

Коэф-т Кальмара

SAN:

0.35

BTC-USD:

1.22

Коэф-т Мартина

SAN:

2.39

BTC-USD:

6.70

Индекс Язвы

SAN:

6.83%

BTC-USD:

10.77%

Дневная вол-ть

SAN:

26.49%

BTC-USD:

44.31%

Макс. просадка

SAN:

-79.53%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

SAN:

-34.62%

BTC-USD:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 131.29%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -1.37% против 76.43% соответственно.


SAN

С начала года

13.79%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-0.09%

1 год

14.34%

5 лет

6.63%

10 лет

-1.37%

BTC-USD

С начала года

131.29%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

52.51%

1 год

122.84%

5 лет

67.06%

10 лет

76.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.071.41
Коэффициент Сортино SAN, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.272.14
Коэффициент Омега SAN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.21
Коэффициент Кальмара SAN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.011.22
Коэффициент Мартина SAN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.256.70
SAN
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.07
1.41
SAN
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок SAN и BTC-USD

Максимальная просадка SAN за все время составила -79.53%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.64%
-7.90%
SAN
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и BTC-USD

Текущая волатильность для Banco Santander, S.A. (SAN) составляет 8.28%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что SAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.28%
14.07%
SAN
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab