Сравнение SAN с BTC-USD
SAN (Banco Santander, S.A.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SAN returned 18.11%/yr vs 59.79%/yr for BTC-USD. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SAN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 18.11% против 59.79% соответственно.
SAN
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 26.35%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 60.91%
- 5 лет*
- 35.41%
- 10 лет*
- 18.11%
- Всё время*
- 8.67%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $169.71M | $149.19M | $123.40M |
Сравнение доходности по годам SAN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 26.35% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SAN and BTC-USD is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between SAN and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SAN
BTC-USD
Сравнение SAN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.82 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | -1.25 | +12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN и BTC-USD
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -85.30% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -53.08% | +32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -53.08% | +32.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -76.67% | +35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -83.80% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.23% | +48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -42.76% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 25.21% | -18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и BTC-USD
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 8.48% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 33.28% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 35.86% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 43.60% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 56.22% | -21.10% |
Часто задаваемые вопросы
SAN and BTC-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (11.48%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs BTC-USD's -85.30%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор