Сравнение SAN с BTC-USD
SAN (Banco Santander, S.A.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SAN returned 14.67%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.67% против 59.37% соответственно.
SAN
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 55.96%
- 3 года*
- 57.81%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 14.67%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам SAN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 4.86% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SAN and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between SAN and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SAN
BTC-USD
Сравнение SAN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.78 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | -1.39 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.93 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.21 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SAN и BTC-USD
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -85.30% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -50.87% | +30.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -50.87% | +30.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -76.67% | +33.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -83.80% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -50.87% | +43.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -42.29% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 34.02% | -27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и BTC-USD
Текущая волатильность для Banco Santander, S.A. (SAN) составляет 8.89%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 10.54% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 34.26% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 35.65% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 44.98% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 56.70% | -20.84% |
Часто задаваемые вопросы
SAN and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to SAN (8.89%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs BTC-USD's -85.30%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор