Сравнение SAMG с SI=F

С начала года, SAMG показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции SAMG превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 6.38% против 5.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAMG на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SI=F равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMG и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и SI=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что SAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.