PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMG с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMG с SI=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAMG (Silvercrest Asset Management Group Inc.) is a stock, while SI=F (Silver) is an asset. Over the past 10 years, SAMG returned 3.48%/yr vs 16.24%/yr for SI=F. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAMG и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMG показывает доходность -25.31%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции SAMG уступали акциям SI=F по среднегодовой доходности: 3.48% против 16.24% соответственно.

SAMG

1 день
0.72%
1 месяц
-16.69%
С начала года
-25.31%
6 месяцев
-23.48%
1 год
-19.51%
3 года*
-13.64%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
3.48%

SI=F

1 день
-2.46%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.38%
6 месяцев
28.18%
1 год
112.69%
3 года*
45.64%
5 лет*
21.43%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMG и SI=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.		-25.31%-13.00%13.34%-5.65%13.58%28.82%16.48%-0.55%-14.49%26.39%
SI=F
Silver		4.38%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%

Correlation

The correlation between SAMG and SI=F is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercrest Asset Management Group Inc.

Silver

Часто сравнивают с SAMG:
SAMG с SBGISAMG с SIDSAMG с NNNSAMG с KRSAMG с OXLCSAMG с VTSAMG с VTSAX
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с MAGSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с BTC-USD

Доходность на риск

SAMG vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMG
Ранг доходности на риск SAMG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG: 66
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMG c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMGSI=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.46

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.87

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.13

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

4.57

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMG vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SI=F равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMG и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMGSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

1.46

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.21

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SAMG и SI=F

Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и SI=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMGSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-91.54%

+36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.92%

-41.21%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.26%

-41.21%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-41.21%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.78%

-43.13%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.85%

-36.00%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-61.04%

+42.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

20.96%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMG и SI=F

Текущая волатильность для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) составляет 10.65%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что SAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMGSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

14.73%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

60.44%

-40.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

60.00%

-32.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.21%

37.96%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

33.58%

+7.23%

Часто задаваемые вопросы

SAMG and SI=F have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SI=F has higher volatility (14.73%) compared to SAMG (10.65%). In terms of maximum drawdown, SAMG dropped -54.78% vs SI=F's -91.54%.

SI=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMG и SI=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор