PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAMG с SI=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAMG и SI=F составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности SAMG и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
18.09%
18.35%
SAMG
SI=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAMG:

0.40

SI=F:

1.13

Коэф-т Сортино

SAMG:

0.79

SI=F:

1.62

Коэф-т Омега

SAMG:

1.10

SI=F:

1.22

Коэф-т Кальмара

SAMG:

0.38

SI=F:

0.70

Коэф-т Мартина

SAMG:

1.62

SI=F:

4.08

Индекс Язвы

SAMG:

8.13%

SI=F:

8.54%

Дневная вол-ть

SAMG:

32.81%

SI=F:

30.46%

Макс. просадка

SAMG:

-54.78%

SI=F:

-91.54%

Текущая просадка

SAMG:

-14.00%

SI=F:

-30.98%

Доходность по периодам

С начала года, SAMG показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции SAMG превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 6.53% против 6.06% соответственно.


SAMG

С начала года

-2.23%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

18.09%

1 год

14.66%

5 лет

12.61%

10 лет

6.53%

SI=F

С начала года

14.70%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

18.35%

1 год

50.20%

5 лет

11.18%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAMG и SI=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAMG
Ранг риск-скорректированной доходности SAMG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAMG c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAMG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.821.13
Коэффициент Сортино SAMG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.351.62
Коэффициент Омега SAMG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.22
Коэффициент Кальмара SAMG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.742.06
Коэффициент Мартина SAMG, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.494.08
SAMG
SI=F

Показатель коэффициента Шарпа SAMG на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SI=F равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMG и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.82
1.13
SAMG
SI=F

Просадки

Сравнение просадок SAMG и SI=F

Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и SI=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.00%
-3.70%
SAMG
SI=F

Волатильность

Сравнение волатильности SAMG и SI=F

Текущая волатильность для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) составляет 5.55%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.55%
6.84%
SAMG
SI=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab