Сравнение SAMG с SI=F
SAMG (Silvercrest Asset Management Group Inc.) is a stock, while SI=F (Silver Futures) is an asset. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAMG и SI=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAMG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -29.72%
- 6 месяцев
- -29.44%
- 1 год
- -29.67%
- 3 года*
- -15.25%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 2.85%
SI=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMG и SI=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. | -29.72% | -13.00% | 13.34% | -5.65% | 16.50% |
SI=F Silver Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Correlation
The correlation between SAMG and SI=F is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMG vs. SI=F — Ранг доходности на риск
SAMG
SI=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAMG c SI=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Silver Futures (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMG | SI=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMG и SI=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMG | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMG и SI=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMG | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
SAMG and SI=F have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAMG и SI=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор