PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAMG с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAMG и OXLC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SAMG с OXLC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMG или OXLC.

Доходность

Сравнение доходности SAMG и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAMG:

-0.03

OXLC:

0.14

Коэф-т Сортино

SAMG:

0.30

OXLC:

0.35

Коэф-т Омега

SAMG:

1.04

OXLC:

1.06

Коэф-т Кальмара

SAMG:

0.05

OXLC:

0.25

Коэф-т Мартина

SAMG:

0.15

OXLC:

0.77

Индекс Язвы

SAMG:

10.04%

OXLC:

4.60%

Дневная вол-ть

SAMG:

33.09%

OXLC:

23.08%

Макс. просадка

SAMG:

-54.78%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

SAMG:

-29.72%

OXLC:

-7.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAMG:

$134.46M

OXLC:

$2.12B

EPS

SAMG:

$0.94

OXLC:

$0.30

Коэффициент P/E

SAMG:

15.45

OXLC:

15.10

Коэффициент PEG

SAMG:

0.98

OXLC:

0.00

Коэффициент P/S

SAMG:

1.08

OXLC:

4.92

Коэффициент P/B

SAMG:

1.69

OXLC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

SAMG:

$124.80M

OXLC:

$204.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAMG:

$46.51M

OXLC:

$153.00M

EBITDA (12 мес.)

SAMG:

$21.86M

OXLC:

$83.26M

Доходность по периодам

С начала года, SAMG показывает доходность -20.09%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции SAMG уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: 5.58% против 6.09% соответственно.

SAMG

С начала года

-20.09%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-19.03%

1 год

-0.37%

3 года

-7.48%

5 лет

9.84%

10 лет

5.58%

OXLC

С начала года

-1.99%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-3.88%

1 год

2.23%

3 года

5.41%

5 лет

25.36%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercrest Asset Management Group Inc.

Oxford Lane Capital Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAMG и OXLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMG
Ранг риск-скорректированной доходности SAMG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAMG c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAMG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMG и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMG и OXLC

Дивидендная доходность SAMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности OXLC в 23.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.		5.44%4.24%4.35%3.73%3.84%4.61%4.77%4.23%2.99%3.65%5.05%3.07%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		23.62%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Просадки

Сравнение просадок SAMG и OXLC

Максимальная просадка SAMG за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMG и OXLC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAMG и OXLC

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что SAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAMG и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercrest Asset Management Group Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
31.39M
204.20M
(SAMG) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию