Сравнение SAGG.L с GOVD.L
SAGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAGG.L returned 215.72%/yr vs -1.56%/yr for GOVD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SAGG.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for GOVD.L.
Доходность
Сравнение доходности SAGG.L и GOVD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -26.36%.
SAGG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 215.72%
- 10 лет*
- —
GOVD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -26.25%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAGG.L и GOVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.45% | 0.53% | 0.03% | 975.51% | 1,013.35% | 616.49% | 257.36% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.36% | 33.30% | 1.30% | -0.61% | -8.32% | -5.61% | -4.31% |
Correlation
The correlation between SAGG.L and GOVD.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between SAGG.L and GOVD.L has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAGG.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск
SAGG.L
GOVD.L
Сравнение SAGG.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGG.L | GOVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.02 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 0.03 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.04 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SAGG.L и GOVD.L
Максимальная просадка SAGG.L за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки GOVD.L в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGG.L и GOVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAGG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.22% | -28.26% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -28.26% | +23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -28.26% | +23.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.71% | -28.26% | +19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -27.56% | +23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -14.81% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 14.71% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGG.L и GOVD.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) составляет 1.17%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 79.65%. Это указывает на то, что SAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAGG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 79.65% | -78.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 189.97% | -186.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 193.34% | -188.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.05% | 87.07% | +387.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 485.36% | 80.35% | +405.01% |
Сравнение комиссий SAGG.L и GOVD.L
SAGG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGG.L и GOVD.L
Дивидендная доходность SAGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GOVD.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.52% | 3.13% | 2.68% | 95.35% | 147.52% | 130.26% | 156.35% | 167.63% | 76.39% |
Часто задаваемые вопросы
SAGG.L and GOVD.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SAGG.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SAGG.L and 0.09% for GOVD.L.
Подберите оптимальное распределение для SAGG.L и GOVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор