Сравнение SAGG.L с CMOP.L
SAGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SAGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAGG.L returned 215.72%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SAGG.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.
Доходность
Сравнение доходности SAGG.L и CMOP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAGG.L торгуется в GBP, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.
SAGG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 215.72%
- 10 лет*
- —
CMOP.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAGG.L и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.45% | 0.53% | 0.03% | 975.51% | 1,013.35% | 616.49% | 2,058.65% | 3,293.93% | 383.58% | -1.30% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 24.84% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 3.31% | -5.01% | -0.77% |
Correlation
The correlation between SAGG.L and CMOP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between SAGG.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAGG.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
SAGG.L
CMOP.L
Сравнение SAGG.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGG.L | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 5.07 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 11.63 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGG.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.10 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.43 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SAGG.L и CMOP.L
Максимальная просадка SAGG.L за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGG.L и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAGG.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.22% | -28.78% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -7.63% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -14.89% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.71% | -28.78% | +20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.98% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -12.18% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.34% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGG.L и CMOP.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) составляет 1.17%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAGG.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 6.19% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 16.17% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 18.42% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.05% | 16.59% | +458.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 485.36% | 15.15% | +470.21% |
Сравнение комиссий SAGG.L и CMOP.L
SAGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGG.L и CMOP.L
Дивидендная доходность SAGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.52% | 3.13% | 2.68% | 95.35% | 147.52% | 130.26% | 156.35% | 167.63% | 76.39% |
Часто задаваемые вопросы
SAGG.L and CMOP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.
SAGG.L is categorized as Global Bonds, while CMOP.L is Commodities. SAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for SAGG.L and 0.19% for CMOP.L.
Подберите оптимальное распределение для SAGG.L и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор