PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с XZSP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADU.DE с XZSP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) and XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SADU.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index, while XZSP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 29.06% vs 29.51% for XZSP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XZSP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и XZSP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADU.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у XZSP.DE с доходностью 12.38%.

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.07%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XZSP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.13%
С начала года
12.38%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.51%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADU.DE и XZSP.DE

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.70%2.73%27.24%3.86%
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		12.38%5.34%31.24%3.50%

Correlation

The correlation between SADU.DE and XZSP.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between SADU.DE and XZSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с V3YA.DEXZSP.DE с S5SD.L

Доходность на риск

SADU.DE vs. XZSP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c XZSP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SADU.DEXZSP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.20

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.88

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.76

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

3.21

-0.31

SADU.DE vs. XZSP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZSP.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и XZSP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и XZSP.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке XZSP.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и XZSP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADU.DEXZSP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-23.40%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.24%

-16.81%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.57%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.05%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

9.18%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и XZSP.DE

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADU.DEXZSP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.32%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.02%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

24.64%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.41%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.41%

+1.36%

Сравнение комиссий SADU.DE и XZSP.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XZSP.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и XZSP.DE

Ни SADU.DE, ни XZSP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SADU.DE and XZSP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.

SADU.DE is categorized as ESG, while XZSP.DE is S&P 500. SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index, while XZSP.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.08% for XZSP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и XZSP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор