PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAABY с LOOMIS.ST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAABY с LOOMIS.ST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAABY (Saab AB (publ)) and LOOMIS.ST (Loomis AB ser. B) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAABY in Aerospace & Defense, LOOMIS.ST in Security & Protection Services. Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 12.74%/yr for LOOMIS.ST. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAABY и LOOMIS.ST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saab AB (publ) (SAABY) и Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAABY торгуется в USD, в то время как LOOMIS.ST торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LOOMIS.ST были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у LOOMIS.ST с доходностью 21.67%.

SAABY

1 день
-3.70%
1 месяц
4.75%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
0.99%
1 год
14.85%
3 года*
60.00%
5 лет*
50.73%
10 лет*
—

LOOMIS.ST

1 день
0.87%
1 месяц
1.44%
С начала года
21.67%
6 месяцев
29.31%
1 год
30.71%
3 года*
25.05%
5 лет*
12.74%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAABY и LOOMIS.ST

2026 (YTD)202520242023202220212020
SAABY
Saab AB (publ)		-4.59%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%
LOOMIS.ST
Loomis AB ser. B		21.67%44.36%20.85%0.54%6.63%-1.39%23.06%

Correlation

The correlation between SAABY and LOOMIS.ST is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saab AB (publ)

Loomis AB ser. B

Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с RNMBYSAABY с HAG.DE
Часто сравнивают с LOOMIS.ST:
LOOMIS.ST с SCHOLOOMIS.ST с SCR.PALOOMIS.ST с IOS.DELOOMIS.ST с 2318.HKLOOMIS.ST с KBGGYLOOMIS.ST с SFMLOOMIS.ST с DNOPY

Доходность на риск

SAABY vs. LOOMIS.ST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LOOMIS.ST
Ранг доходности на риск LOOMIS.ST: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOOMIS.ST: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOOMIS.ST: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOOMIS.ST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOOMIS.ST: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOOMIS.ST: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAABY c LOOMIS.ST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAABYLOOMIS.STDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.05

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.63

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.50

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

3.36

-2.21

SAABY vs. LOOMIS.ST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAABY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа LOOMIS.ST равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAABY и LOOMIS.ST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAABY и LOOMIS.ST

Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки LOOMIS.ST в -65.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и LOOMIS.ST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAABYLOOMIS.STРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-65.38%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-18.97%

-18.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.04%

-23.32%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-31.85%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.92%

-3.52%

-28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-15.84%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

8.44%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SAABY и LOOMIS.ST

Saab AB (publ) (SAABY) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что SAABY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOOMIS.ST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAABYLOOMIS.STРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

7.19%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.13%

21.39%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.86%

27.14%

+20.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

31.92%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.50%

34.93%

+22.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAABY и LOOMIS.ST

Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности LOOMIS.ST в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOOMIS.ST
Loomis AB ser. B		4.29%3.59%3.72%4.48%2.97%2.49%2.43%2.58%3.15%2.32%2.58%2.27%
SAABY
Saab AB (publ)		0.43%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAABY и LOOMIS.ST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Loomis AB ser. B. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в SEK за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SAABY and LOOMIS.ST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAABY и LOOMIS.ST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор