PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAABY с AGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAABY с AGI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAABY (Saab AB (publ)) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 32.82%/yr for AGI.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAABY и AGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saab AB (publ) (SAABY) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAABY торгуется в USD, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у AGI.TO с доходностью -8.85%.

SAABY

1 день
-3.70%
1 месяц
4.75%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
0.99%
1 год
14.85%
3 года*
60.00%
5 лет*
50.73%
10 лет*
—

AGI.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-18.99%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-8.29%
1 год
28.36%
3 года*
42.62%
5 лет*
32.82%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAABY и AGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SAABY
Saab AB (publ)		-4.59%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		-8.85%110.12%38.03%34.44%33.88%-11.57%28.50%

Correlation

The correlation between SAABY and AGI.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.11

The correlation between SAABY and AGI.TO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAABY:

$29.87B

AGI.TO:

CA$20.75B

EPS

SAABY:

SEK 5.98

AGI.TO:

$2.52

Коэффициент P/E

SAABY:

43.63

AGI.TO:

13.99

Коэффициент PEG

SAABY:

1.33

AGI.TO:

0.09

Коэффициент P/S

SAABY:

3.43

AGI.TO:

7.19

Коэффициент P/B

SAABY:

6.32

AGI.TO:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

SAABY:

SEK 82.29B

AGI.TO:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAABY:

SEK 17.87B

AGI.TO:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

SAABY:

SEK 9.44B

AGI.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saab AB (publ)

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с RNMBYSAABY с HAG.DE
Часто сравнивают с AGI.TO:
AGI.TO с ABX.TOAGI.TO с TXG.TOAGI.TO с WPM.TOAGI.TO с PNP.TOAGI.TO с AEM.TOAGI.TO с ^TNXAGI.TO с TLT

Доходность на риск

SAABY vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AGI.TO
Ранг доходности на риск AGI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAABY c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAABYAGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.58

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.05

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.72

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

2.06

-0.92

SAABY vs. AGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAABY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AGI.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAABY и AGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAABY и AGI.TO

Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки AGI.TO в -88.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и AGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAABYAGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-88.23%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-40.44%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.04%

-40.44%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-40.44%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.92%

-36.26%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-40.82%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

14.06%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SAABY и AGI.TO

Текущая волатильность для Saab AB (publ) (SAABY) составляет 15.37%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что SAABY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAABYAGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

17.53%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.13%

41.70%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.86%

50.53%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

39.75%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.50%

47.07%

+10.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAABY и AGI.TO

Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности AGI.TO в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		0.37%0.26%0.52%0.76%0.91%1.03%0.79%0.51%0.41%0.29%0.22%0.88%
SAABY
Saab AB (publ)		0.43%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAABY и AGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
19.16B
586.92M
(SAABY) Общая выручка
(AGI.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAABY значения в SEK, AGI.TO значения в USD

Сравнение рентабельности SAABY и AGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saab AB (publ) и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
23.4%
63.9%
Активы портфеля
SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

AGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

AGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

AGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

SAABY and AGI.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAABY и AGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор