Сравнение SAAA.L с GOVD.L
SAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAAA.L returned -2.03%/yr vs -2.28%/yr for GOVD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for GOVD.L.
Доходность
Сравнение доходности SAAA.L и GOVD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAAA.L показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -1.02%.
SAAA.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.40%
GOVD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAAA.L и GOVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.01% | 2.96% | -3.47% | 2.32% | -11.40% | -6.94% | -1.68% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.02% | -0.20% | -1.78% | -1.14% | -8.48% | -5.98% | -22.93% |
Correlation
The correlation between SAAA.L and GOVD.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SAAA.L and GOVD.L has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAAA.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск
SAAA.L
GOVD.L
Сравнение SAAA.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAAA.L | GOVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.05 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 0.06 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAAA.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.12 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SAAA.L и GOVD.L
Максимальная просадка SAAA.L за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки GOVD.L в -38.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAA.L и GOVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAAA.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -38.07% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -27.30% | +23.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -27.30% | +21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -27.30% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.29% | -36.39% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -31.96% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 21.30% | -19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAAA.L и GOVD.L
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) составляет 1.37%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 43.37%. Это указывает на то, что SAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAAA.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 43.37% | -42.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 121.37% | -117.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 143.72% | -139.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 64.83% | -58.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 60.04% | -52.18% |
Сравнение комиссий SAAA.L и GOVD.L
SAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAAA.L и GOVD.L
Дивидендная доходность SAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью GOVD.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 2.68% | 2.45% | 1.64% | 1.28% | 1.23% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.69% | 2.48% | 2.34% | 1.57% | 0.76% | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
SAAA.L and GOVD.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SAAA.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SAAA.L and 0.09% for GOVD.L.
Подберите оптимальное распределение для SAAA.L и GOVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор