Сравнение SAAA.L с EGOG.L
SAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) are both Global Bonds funds - SAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while EGOG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAAA.L returned -1.97%/yr vs -0.75%/yr for EGOG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAAA.L и EGOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAAA.L торгуется в GBP, в то время как EGOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAAA.L показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у EGOG.L с доходностью -0.03%.
SAAA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 0.39%
EGOG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAAA.L и EGOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.29% | 2.96% | -3.46% | 2.32% | -11.40% | -6.94% | -1.40% |
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | -0.03% | 3.06% | 2.00% | 3.46% | -13.02% | -1.80% | -0.02% |
Correlation
The correlation between SAAA.L and EGOG.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.22 |
Over the past year, SAAA.L and EGOG.L have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAAA.L vs. EGOG.L — Ранг доходности на риск
SAAA.L
EGOG.L
Сравнение SAAA.L c EGOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAAA.L | EGOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 2.28 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAAA.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.48 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SAAA.L и EGOG.L
Максимальная просадка SAAA.L за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки EGOG.L в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAA.L и EGOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAAA.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -16.69% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -3.05% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -3.48% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -15.73% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.59% | -7.30% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -8.24% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.22% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAAA.L и EGOG.L
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) составляет 1.36%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что SAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAAA.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.57% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.89% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.00% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 8.63% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 8.62% | -0.76% |
Сравнение комиссий SAAA.L и EGOG.L
И SAAA.L, и EGOG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAAA.L и EGOG.L
Дивидендная доходность SAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EGOG.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2.71% | 2.91% | 2.30% | 1.44% | 0.44% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.68% | 2.48% | 2.34% | 1.57% | 0.76% | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
SAAA.L and EGOG.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAAA.L and EGOG.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while EGOG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and UBS.
Подберите оптимальное распределение для SAAA.L и EGOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор