Сравнение S6X0.DE с EXIE.DE
S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) and EXIE.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc) are both Europe Equities funds - S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50 while EXIE.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, S6X0.DE returned 15.53%/yr vs 13.87%/yr for EXIE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. S6X0.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for EXIE.DE.
Доходность
Сравнение доходности S6X0.DE и EXIE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S6X0.DE показывает доходность 7.30%, а EXIE.DE немного выше – 7.44%.
S6X0.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.39%
EXIE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S6X0.DE и EXIE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 7.30% | 22.02% | 10.94% | 9.54% |
EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc | 7.44% | 20.59% | 8.32% | 6.62% |
Correlation
The correlation between S6X0.DE and EXIE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between S6X0.DE and EXIE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6X0.DE vs. EXIE.DE — Ранг доходности на риск
S6X0.DE
EXIE.DE
Сравнение S6X0.DE c EXIE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S6X0.DE | EXIE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.70 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 6.42 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S6X0.DE | EXIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок S6X0.DE и EXIE.DE
Максимальная просадка S6X0.DE за все время составила -38.54%, что больше максимальной просадки EXIE.DE в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6X0.DE и EXIE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6X0.DE | EXIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.54% | -16.04% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -9.58% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -16.04% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.65% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.03% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.54% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6X0.DE и EXIE.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc (EXIE.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что S6X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6X0.DE | EXIE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.35% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 10.75% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 13.00% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 12.99% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 12.99% | +7.61% |
Сравнение комиссий S6X0.DE и EXIE.DE
S6X0.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXIE.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6X0.DE и EXIE.DE
Дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как EXIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 3.69% | 2.92% | 3.18% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, S6X0.DE and EXIE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EXIE.DE.
S6X0.DE tracks EURO STOXX 50, while EXIE.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for S6X0.DE and 0.20% for EXIE.DE.
Подберите оптимальное распределение для S6X0.DE и EXIE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор