PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6DW.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6DW.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - S6DW.DE tracks the MSCI World ESG Screened while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, S6DW.DE returned 13.09%/yr vs 11.35%/yr for IS3Q.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. S6DW.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности S6DW.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S6DW.DE показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%.

S6DW.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.93%
3 года*
18.05%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6DW.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.73%7.69%27.33%22.28%-15.33%32.91%6.70%31.31%-6.30%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-5.77%

Correlation

The correlation between S6DW.DE and IS3Q.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.97

The correlation between S6DW.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с S6DW.DE:
S6DW.DE с UIMM.DES6DW.DE с EUNL.DES6DW.DE с SPYS6DW.DE с IQQI.DES6DW.DE с ASCH.DES6DW.DE с SPP2.DES6DW.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

S6DW.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6DW.DE
Ранг доходности на риск S6DW.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6DW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6DW.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6DW.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6DW.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6DW.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.76

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.53

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.97

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

11.80

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6DW.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6DW.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6DW.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6DW.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.10

Просадки

Сравнение просадок S6DW.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6DW.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-32.31%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.33%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-20.63%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-20.63%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.12%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-4.61%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.60%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности S6DW.DE и IS3Q.DE

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6DW.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.37%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.31%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

10.66%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.15%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

14.89%

+1.48%

Сравнение комиссий S6DW.DE и IS3Q.DE

S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6DW.DE и IS3Q.DE

Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.87%0.96%1.18%1.31%1.59%1.01%1.15%1.56%0.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, S6DW.DE and IS3Q.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6DW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6DW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.20% for S6DW.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6DW.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор