Сравнение S6DW.DE с AMEC.DE
S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - S6DW.DE tracks the MSCI World ESG Screened while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, S6DW.DE returned 13.09%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. S6DW.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности S6DW.DE и AMEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S6DW.DE показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.
S6DW.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
AMEC.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 28.27%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S6DW.DE и AMEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6DW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 10.73% | 7.69% | 27.33% | 22.28% | -15.33% | 32.91% | 6.70% | 4.15% |
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 30.58% | 9.65% | 16.27% | 1.43% | -18.74% | 9.30% | 9.10% | 3.62% |
Correlation
The correlation between S6DW.DE and AMEC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between S6DW.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6DW.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск
S6DW.DE
AMEC.DE
Сравнение S6DW.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S6DW.DE | AMEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.09 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 16.11 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S6DW.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.65 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.38 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.44 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок S6DW.DE и AMEC.DE
Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и AMEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6DW.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -35.49% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.02% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -24.98% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -27.33% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.34% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -11.50% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.86% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6DW.DE и AMEC.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) составляет 2.85%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6DW.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 6.73% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 13.09% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 17.36% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 17.51% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 19.22% | -2.85% |
Сравнение комиссий S6DW.DE и AMEC.DE
S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6DW.DE и AMEC.DE
Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6DW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.96% | 1.18% | 1.31% | 1.59% | 1.01% | 1.15% | 1.56% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
S6DW.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6DW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6DW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.
S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for S6DW.DE and 0.35% for AMEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для S6DW.DE и AMEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор