PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S600.L с ENGE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S600.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, S600.L returned 13.88%/yr vs 17.62%/yr for ENGE.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. S600.L charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности S600.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S600.L торгуется в GBp, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S600.L показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.47%.

S600.L

1 день
0.63%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.86%
1 год
19.13%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.10%

ENGE.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.22%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.58%
1 год
58.37%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S600.L и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		6.62%26.17%3.70%13.14%-0.31%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.47%20.13%-9.19%5.91%21.28%

Correlation

The correlation between S600.L and ENGE.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.28

The correlation between S600.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с FEV.LS600.L с SPY5.L
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с XDWT.LENGE.L с GUNRENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с MLPD.L

Доходность на риск

S600.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S600.LENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.60

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.08

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.93

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

14.51

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S600.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа ENGE.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S600.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.60

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Просадки

Сравнение просадок S600.L и ENGE.L

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S600.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-25.54%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.77%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-25.54%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-7.24%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-8.15%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.01%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и ENGE.L

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) составляет 4.05%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что S600.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S600.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.22%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

19.02%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

22.37%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

22.66%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

22.66%

-7.80%

Сравнение комиссий S600.L и ENGE.L

S600.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и ENGE.L

Ни S600.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S600.L and ENGE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for S600.L.

S600.L is categorized as Europe Equities, while ENGE.L is Energy Equities. S600.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for S600.L and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S600.L и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор