PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S600.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - S600.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, S600.L returned 10.10%/yr vs 12.13%/yr for CS1.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. S600.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности S600.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S600.L показывает доходность 6.62%, а CS1.L немного ниже – 6.29%. За последние 10 лет акции S600.L уступали акциям CS1.L по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.13% соответственно.

S600.L

1 день
0.63%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.86%
1 год
19.13%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.10%

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.29%
1 год
36.78%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S600.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		6.62%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-9.75%15.24%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between S600.L and CS1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.81

The correlation between S600.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S600.L и CS1.L

Секторы
S600.L
CS1.L

Финансовые услуги

23.7%
40.3%

Промышленность

20.2%
15.8%

Здравоохранение

12.6%
0.7%

Технологии

8.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.8%

Энергетика

5.7%
2.8%

Сырьевые материалы

5.5%
1.3%

Коммунальные услуги

4.9%
19.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

1.2%
3.3%

Финансовые услуги

S600.L
23.7%
CS1.L
40.3%

Промышленность

S600.L
20.2%
CS1.L
15.8%

Здравоохранение

S600.L
12.6%
CS1.L
0.7%

Технологии

S600.L
8.4%
CS1.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

S600.L
8.1%
CS1.L
0.3%

Потребительский циклический сектор

S600.L
6.8%
CS1.L
10.8%

Энергетика

S600.L
5.7%
CS1.L
2.8%

Сырьевые материалы

S600.L
5.5%
CS1.L
1.3%

Коммунальные услуги

S600.L
4.9%
CS1.L
19.0%

Коммуникационные услуги

S600.L
3.0%
CS1.L
2.4%

Недвижимость

S600.L
1.2%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с FEV.LS600.L с SPY5.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L

Доходность на риск

S600.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S600.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.30

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.07

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.60

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

12.14

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S600.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S600.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.30

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.16

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок S600.L и CS1.L

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S600.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-38.87%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.34%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-10.34%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-18.82%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

-38.87%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.98%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-10.34%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.07%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и CS1.L

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) составляет 4.05%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что S600.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S600.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.68%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.37%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.14%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.72%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

18.48%

-3.62%

Сравнение комиссий S600.L и CS1.L

S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и CS1.L

Ни S600.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S600.L and CS1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S600.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S600.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

S600.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for S600.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S600.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор