PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 30.12% vs 48.71% for IUES.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S5SD.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.94%
6 месяцев
27.46%
1 год
48.71%
3 года*
13.89%
5 лет*
21.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и IUES.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.94%11.52%

Correlation

The correlation between S5SD.L and IUES.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов S5SD.L и IUES.L

Секторы
S5SD.L
IUES.L

Технологии

38.6%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Энергетика

4.2%
100.0%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

S5SD.L
38.6%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
IUES.L

-

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
IUES.L

-

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
IUES.L

-

Промышленность

S5SD.L
6.8%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
IUES.L

-

Энергетика

S5SD.L
4.2%
IUES.L
100.0%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

S5SD.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.06

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.55

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.86

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

8.84

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.06

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.36

+2.73

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и IUES.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-62.40%

+55.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-16.59%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-9.10%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-16.00%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.38%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и IUES.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 2.81%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

8.67%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

19.52%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

23.10%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

26.62%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

28.22%

-16.75%

Сравнение комиссий S5SD.L и IUES.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и IUES.L

Ни S5SD.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5SD.L and IUES.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

S5SD.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор