Сравнение S5SD.DE с QDVE.DE
S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.DE returned 15.39%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. S5SD.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5SD.DE показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам S5SD.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 8.08% | 2.71% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 22.34% |
Correlation
The correlation between S5SD.DE and QDVE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between S5SD.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5SD.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
S5SD.DE
QDVE.DE
Сравнение S5SD.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5SD.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.14 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 8.31 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5SD.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5SD.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -31.45% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -15.59% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -29.83% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -29.83% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.08% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.80% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 5.91% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) составляет 2.74%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5SD.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 7.12% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 14.85% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 20.42% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 22.71% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 21.73% | -4.16% |
Сравнение комиссий S5SD.DE и QDVE.DE
S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
S5SD.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
S5SD.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор