Сравнение S5SD.DE с CHSJ.DE
S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) and CHSJ.DE (UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CHSJ.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA). Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. S5SD.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CHSJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и CHSJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5SD.DE показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у CHSJ.DE с доходностью 1.46%.
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
CHSJ.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5SD.DE и CHSJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 13.18% |
CHSJ.DE UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc | 1.46% | 1.78% |
Correlation
The correlation between S5SD.DE and CHSJ.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5SD.DE vs. CHSJ.DE — Ранг доходности на риск
S5SD.DE
CHSJ.DE
Сравнение S5SD.DE c CHSJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (CHSJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5SD.DE | CHSJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5SD.DE | CHSJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.78 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и CHSJ.DE
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки CHSJ.DE в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и CHSJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5SD.DE | CHSJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -0.38% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -0.06% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и CHSJ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5SD.DE | CHSJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 1.30% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 1.30% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 1.30% | +16.27% |
Сравнение комиссий S5SD.DE и CHSJ.DE
S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CHSJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и CHSJ.DE
Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как CHSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSJ.DE UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
S5SD.DE and CHSJ.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CHSJ.DE.
S5SD.DE is categorized as S&P 500, while CHSJ.DE is CLO. S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while CHSJ.DE tracks J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA). Their fees differ too: 0.12% for S5SD.DE and 0.25% for CHSJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и CHSJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор