Сравнение S5SD.DE с AW14.DE
S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) and AW14.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AW14.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, S5SD.DE returned 18.37%/yr vs 15.68%/yr for AW14.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. S5SD.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for AW14.DE.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и AW14.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5SD.DE показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у AW14.DE с доходностью 9.78%.
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
AW14.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5SD.DE и AW14.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 14.87% |
AW14.DE UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 9.78% | 6.83% | 23.93% | 18.70% | -16.33% | 8.05% |
Correlation
The correlation between S5SD.DE and AW14.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between S5SD.DE and AW14.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5SD.DE vs. AW14.DE — Ранг доходности на риск
S5SD.DE
AW14.DE
Сравнение S5SD.DE c AW14.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5SD.DE | AW14.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.69 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 10.31 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5SD.DE | AW14.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.86 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.66 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и AW14.DE
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки AW14.DE в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и AW14.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5SD.DE | AW14.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -21.21% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.23% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -21.21% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.50% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.15% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и AW14.DE
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW14.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5SD.DE | AW14.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.25% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.42% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 11.90% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.39% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 14.39% | +3.18% |
Сравнение комиссий S5SD.DE и AW14.DE
S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AW14.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и AW14.DE
Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как AW14.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW14.DE UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, S5SD.DE and AW14.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for AW14.DE.
S5SD.DE is categorized as S&P 500, while AW14.DE is Global Equities. S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while AW14.DE tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.DE and 0.18% for AW14.DE.
Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и AW14.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор