PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S5SD.DE с AW14.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности S5SD.DE и AW14.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.DE показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у AW14.DE с доходностью 9.78%.


S5SD.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.13%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.95%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
15.39%
10 лет*

AW14.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.26%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.52%
1 год
21.86%
3 года*
15.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.DE и AW14.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis
11.01%5.27%30.99%23.88%-13.99%14.87%
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
9.78%6.83%23.93%18.70%-16.33%8.05%

Correlation

The correlation between S5SD.DE and AW14.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between S5SD.DE and AW14.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

S5SD.DE vs. AW14.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.DE c AW14.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S5SD.DEAW14.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.69

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

10.31

+5.15

S5SD.DE vs. AW14.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.DE на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа AW14.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.DE и AW14.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S5SD.DEAW14.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.86

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.14

Просадки

Сравнение просадок S5SD.DE и AW14.DE

Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки AW14.DE в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и AW14.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


S5SD.DEAW14.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-21.21%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.23%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-21.21%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.50%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.15%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.DE и AW14.DE

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW14.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


S5SD.DEAW14.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.25%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.42%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

11.90%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.39%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

14.39%

+3.18%

Сравнение комиссий S5SD.DE и AW14.DE

S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AW14.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.DE и AW14.DE

Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как AW14.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis
0.63%0.86%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, S5SD.DE and AW14.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for AW14.DE.

S5SD.DE is categorized as S&P 500, while AW14.DE is Global Equities. S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while AW14.DE tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.DE and 0.18% for AW14.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и AW14.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор